|
Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 3, страницы 486–505
(Mi tvp4522)
|
|
|
|
Усреднение локальных характеристик сближает семимартингал с независимыми приращениями с процессами Леви
С. А. Хихол Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет
Аннотация:
Усреднение локальных характеристик по времени преобразует семимартингал с независимыми приращениями в процесс Леви. Показано, что этот процесс Леви “ближе” к любому процессу Леви, чем исходный процесс, где “большая близость” процессов понимается как большая близость всех $f$-дивергенций между их распределениями, что также допускает эквивалентную формулировку в терминах сравнения соответствующих бинарных статистических экспериментов. Кроме того, доказан критерий эквивалентности бинарных экспериментов, составленных из распределения семимартингала с независимыми приращениями и распределения процесса Леви.
Ключевые слова:
семимартингал, процесс с независимыми приращениями, процесс Леви, бинарный статистический экс-
перимент, f-дивергенция, процесс плотности, триплет локальных характеристик.
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp4522
Полный текст:
PDF файл (239 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:3, 413–429
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья Поступила в редакцию: 03.05.2011 Исправленный вариант: 29.06.2011
Образец цитирования:
С. А. Хихол, “Усреднение локальных характеристик сближает семимартингал с независимыми приращениями с процессами Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 486–505; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 413–429
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Khi13}
\by С.~А.~Хихол
\paper Усреднение локальных характеристик сближает семимартингал с независимыми приращениями с процессами Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 3
\pages 486--505
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4522}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4522}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403004}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21277113}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 3
\pages 413--429
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986643}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000342489300004}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23988803}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp4522https://doi.org/10.4213/tvp4522 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i3/p486
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
|
Просмотров: |
Эта страница: | 220 | Полный текст: | 86 | Литература: | 28 |
|