RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 3, страницы 614–623 (Mi tvp4532)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Краткие сообщения

The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding

S. Jaimungal, A. Kreinin, A. Valov

University of Toronto

Аннотация: Рассматривается связь между знаменитой проблемой вложения Скорохода и обратной задачей Ширяева для распределения момента первого достижения в случае броуновского движения: для заданного распределения вероятностей $F$ найти границу такую, что распределение момента первого ее достижения процессом есть $F$. Рандомизируя начальное состояние процесса, мы показываем, что обратная задача допускает аналитическое решение. Рандомизация начального состояния позволяет значительно расширить класс рассматриваемых распределений в случае линейной границы, а также выявить связь с проблемой вложения Скорохода.

Ключевые слова: момент первого достижения, обратная задача Ширяева о границе, вложение Скорохода.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4532

Полный текст: PDF файл (171 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:3, 493–502

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 12.06.2011
Исправленный вариант: 13.09.2011
Язык публикации: английский

Образец цитирования: S. Jaimungal, A. Kreinin, A. Valov, “The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 614–623; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 493–502

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{JaiKreVal13}
\by S.~Jaimungal, A.~Kreinin, A.~Valov
\paper The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 3
\pages 614--623
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4532}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4532}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403010}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=21277121}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 3
\pages 493--502
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986734}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000342489300009}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4532
  • https://doi.org/10.4213/tvp4532
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i3/p614

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Abundo M., “An Inverse First-Passage Problem Revisited: the Case of Fractional Brownian Motion, and Time-Changed Brownian Motion”, Stoch. Anal. Appl.  crossref  isi
    2. W. Braun, R. Thul, A. Longtin, “Evolution of moments and correlations in nonrenewal escape-time processes”, Phys. Rev. E, 95:5 (2017), 052127  crossref  isi
    3. M. Abundo, “The randomized first-hitting problem of continuously time-changed Brownian motion”, Mathematics, 6:6 (2018), 91  crossref  isi
    4. M. Beiglboeck, M. Eder, Ch. Elgert, U. Schmock, “Geometry of distribution-constrained optimal stopping problems”, Probab. Theory Relat. Field, 172:1-2 (2018), 71–101  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:209
    Полный текст:67
    Литература:53
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020