|
|
Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 3, страницы 614–623
(Mi tvp4532)
|
 |
|
|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Краткие сообщения
The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding
S. Jaimungal, A. Kreinin, A. Valov
University of Toronto
Аннотация:
Рассматривается связь между знаменитой проблемой вложения Скорохода и обратной задачей Ширяева для распределения момента первого достижения в случае броуновского движения: для заданного распределения вероятностей $F$ найти границу такую, что распределение момента первого ее достижения процессом есть $F$. Рандомизируя начальное состояние процесса, мы показываем, что обратная задача допускает аналитическое решение. Рандомизация начального состояния позволяет значительно расширить класс рассматриваемых распределений в случае линейной границы, а также выявить связь с проблемой вложения Скорохода.
Ключевые слова:
момент первого достижения, обратная задача Ширяева о границе, вложение Скорохода.
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp4532
 Полный текст:
PDF файл (171 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:3, 493–502
Реферативные базы данных:
  
Тип публикации:
Статья
Поступила в редакцию: 12.06.2011
Исправленный вариант: 13.09.2011
Язык публикации: английский
Образец цитирования:
S. Jaimungal, A. Kreinin, A. Valov, “The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding”, Теория вероятн. и ее примен., 58:3 (2013), 614–623; Theory Probab. Appl., 58:3 (2014), 493–502
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{JaiKreVal13}
\by S.~Jaimungal, A.~Kreinin, A.~Valov
\paper The generalized Shiryaev problem and Skorokhod embedding
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 3
\pages 614--623
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4532}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4532}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403010}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21277121}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 3
\pages 493--502
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986734}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000342489300009}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp4532https://doi.org/10.4213/tvp4532 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i3/p614
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Abundo M., “An Inverse First-Passage Problem Revisited: the Case of Fractional Brownian Motion, and Time-Changed Brownian Motion”, Stoch. Anal. Appl.
-
W. Braun, R. Thul, A. Longtin, “Evolution of moments and correlations in nonrenewal escape-time processes”, Phys. Rev. E, 95:5 (2017), 052127
-
M. Abundo, “The randomized first-hitting problem of continuously time-changed Brownian motion”, Mathematics, 6:6 (2018), 91
-
M. Beiglboeck, M. Eder, Ch. Elgert, U. Schmock, “Geometry of distribution-constrained optimal stopping problems”, Probab. Theory Relat. Field, 172:1-2 (2018), 71–101
 
|
| Просмотров: |
| Эта страница: | 237 | | Полный текст: | 82 | | Литература: | 53 | | Первая стр.: | 1 |
|
Пользовательское соглашение