RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 4, страницы 695–710 (Mi tvp4536)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения

А. А. Новиковab, Н. Е. Кордзахияc, Т. Лингa

a University of Technology, Sydney
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН
c Macquarie University

Аннотация: В некоторых нерегулярных статистических задачах оценивания предельные процессы правдоподобия являются функционалами от дробного броуновского движения с параметром Хёрста $H$, $0<H\leq 1.$ В статье приводится несколько аналитических и численных результатов для моментов оценок Питмена, являющихся интегральными функционалами от дробного броуновского движения. Приводятся также результаты моделирования методом Монте-Карло для дисперсии оценок Питмена и дисперсии предельного распределения оценки максимального правдоподобия.

Ключевые слова: оценки Питмена, дробное броуновское движение, интегральные функционалы, дзета-функция Римана.

Финансовая поддержка Номер гранта
Australian Research Council DP120102398
Работа выполнена при поддержке ARC (Discovery grant DP120102398).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4536

Полный текст: PDF файл (303 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:4, 601–614

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 01.10.2012

Образец цитирования: А. А. Новиков, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 58:4 (2013), 695–710; Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 601–614

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovKorLin13}
\by А.~А.~Новиков, Н.~Е.~Кордзахия, Т.~Линг
\paper О моментах оценок Питмена: cлучай дробного броуновского движения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 4
\pages 695--710
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4536}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4536}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403018}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=21277126}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 4
\pages 601--614
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986771}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000346703700005}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24020838}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4536
  • https://doi.org/10.4213/tvp4536
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i4/p695

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. A. Novikov, S. Alexander, N. E. Kordzahiya, T. Ling, “Pricing of asian-type and basket options via bounds”, Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106  crossref  isi
    2. O. V. Chernoyarov, S. Dachian, Yu. A. Kutoyants, “On parameter estimation for cusp-type signals”, Ann. Inst. Stat. Math., 70:1 (2018), 39–62  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. N. E. Kordzakhia, Yu. A. Kutoyants, A. A. Novikov, L.-Y. Hin, “On limit distributions of estimators in irregular statistical models and a new representation of fractional Brownian motion”, Stat. Probab. Lett., 139 (2018), 141–151  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. K. Borovkov, Yu. Mishura, A. Novikov, M. Zhitlukhin, “New and refined bounds for expected maxima of fractional Brownian motion”, Stat. Probab. Lett., 137 (2018), 142–147  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:200
    Полный текст:37
    Литература:26
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019