RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2013, том 58, выпуск 4, страницы 804–812 (Mi tvp4543)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Оптимальная оценка ковариации индикаторных функций от ассоциированных случайных величин

В. П. Демичев

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Получена оптимальная оценка для ковариации индикаторных функций от положительно или отрицательно ассоциированных случайных величин, улучшающая неравенство, которое установили Багай и Пракаса Рао. Рассматриваются приложения доказанного результата к исследованию предельных свойств эмпирических функций распределения и объемов экскурсионных множеств случайных полей.

Ключевые слова: ассоциированность, ковариация, индикаторные функции.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4543

Полный текст: PDF файл (195 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2014, 58:4, 675–683

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 24.10.2012

Образец цитирования: В. П. Демичев, “Оптимальная оценка ковариации индикаторных функций от ассоциированных случайных величин”, Теория вероятн. и ее примен., 58:4 (2013), 804–812; Theory Probab. Appl., 58:4 (2014), 675–683

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Dem13}
\by В.~П.~Демичев
\paper Оптимальная оценка ковариации индикаторных функций от ассоциированных случайных величин
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2013
\vol 58
\issue 4
\pages 804--812
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4543}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4543}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3403023}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=21277132}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2014
\vol 58
\issue 4
\pages 675--683
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986849}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000346703700009}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24020898}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4543
  • https://doi.org/10.4213/tvp4543
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v58/i4/p804

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. M. Garg, I. Dewan, “On asymptotic behavior of $U$-statistics for associated random variables”, Statist. Probab. Lett., 105 (2015), 209–220  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:252
    Полный текст:68
    Литература:40
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020