RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2014, том 59, выпуск 1, страницы 159–168 (Mi tvp4555)  

Краткие сообщения

О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области

С. А. Гусевa, Н. Г. Докучаевb

a Институт вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, г. Новосибирск
b Curtin University

Аннотация: Одной из проблем при дифференцировании функционалов диффузионных процессов в областях с поглощающими границами является вычисление производных по параметрам для времени первого выхода случайного процесса из области $\tau$. Ранее в работе [5] был предложен метод решения этой проблемы, но при этом накладывалось ограничительное и трудно проверяемое условие существования среднеквадратических производных $\tau$ по параметрам. В данной работе показано, что при некоторых дополнительных предположениях это условие может быть снято.

Ключевые слова: диффузионный процесс, время первого выхода, поглощающая граница, производные по параметрам.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4555

Полный текст: PDF файл (200 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2015, 59:1, 136–144

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 12.03.2012
Исправленный вариант: 11.12.2013

Образец цитирования: С. А. Гусев, Н. Г. Докучаев, “О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области”, Теория вероятн. и ее примен., 59:1 (2014), 159–168; Theory Probab. Appl., 59:1 (2015), 136–144

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusDok14}
\by С.~А.~Гусев, Н.~Г.~Докучаев
\paper О дифференцировании функционалов, содержащих время первого выхода диффузионного процесса из области
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2014
\vol 59
\issue 1
\pages 159--168
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4555}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4555}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3416068}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=21826710}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2015
\vol 59
\issue 1
\pages 136--144
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97986965}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000351868100008}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84925730490}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4555
  • https://doi.org/10.4213/tvp4555
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v59/i1/p159

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:264
    Полный текст:84
    Литература:61
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020