RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2014, том 59, выпуск 2, страницы 365–374 (Mi tvp4569)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

Пороговые стратегии в задачах оптимальной остановки одномерных диффузионных процессов

В. И. Аркин

Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва

Аннотация: В работе изучаются условия, при которых решение задачи оптимальной остановки одномерного диффузионного процесса порождается пороговыми стратегиями. А именно, даются необходимые и достаточные условия, при которых оптимальным моментом остановки является первый момент превышения процессом некоторого уровня (порога), а также условия, при которых область продолжения имеет пороговую структуру.

Ключевые слова: диффузионный процесс, задача оптимальной остановки, область продолжения, пороговая стратегия.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4569

Полный текст: PDF файл (214 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2015, 59:2, 311–319

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 16.10.2013
Исправленный вариант: 27.03.2014

Образец цитирования: В. И. Аркин, “Пороговые стратегии в задачах оптимальной остановки одномерных диффузионных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 59:2 (2014), 365–374; Theory Probab. Appl., 59:2 (2015), 311–319

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Ark14}
\by В.~И.~Аркин
\paper Пороговые стратегии в задачах оптимальной остановки одномерных диффузионных процессов
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2014
\vol 59
\issue 2
\pages 365--374
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4569}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4569}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3416052}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=22834559}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2015
\vol 59
\issue 2
\pages 311--319
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987107}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000356077900008}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24046273}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84930730934}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4569
  • https://doi.org/10.4213/tvp4569
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v59/i2/p365

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. V. Arkin, A. Slastnikov, “On the threshold strategies in optimal stopping problems for diffusion processes”, J. Appl. Probab., 54:3 (2017), 963–969  crossref  mathscinet  isi
    2. В. И. Аркин, “Оптимальность пороговых моментов остановки для диффузионных процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020), 437–459  mathnet  crossref
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:203
    Полный текст:76
    Литература:41
    Первая стр.:4
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020