RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2014, том 59, выпуск 4, страницы 781–790 (Mi tvp4596)  

Краткие сообщения

О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви

М. Ю. Иванов

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова

Аннотация: В данной статье мы решаем задачу максимизации степенной полезности в экспоненциальной модели Леви путем сведения ее к задаче максимизации логарифмической полезности (точнее, к задаче нахождения эталонного портфеля) в той же модели, но с другим процессом Леви. Также получена связь между решениями двойственных задач.

Ключевые слова: степенная полезность, логарифмическая полезность, экспоненциальная модель Леви.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4596

Полный текст: PDF файл (206 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2015, 59:4, 684–693

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 22.08.2013
Исправленный вариант: 09.10.2014

Образец цитирования: М. Ю. Иванов, “О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви”, Теория вероятн. и ее примен., 59:4 (2014), 781–790; Theory Probab. Appl., 59:4 (2015), 684–693

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Iva14}
\by М.~Ю.~Иванов
\paper О связи задач максимизации степенной и логарифмической полезности в экспоненциальной модели Леви
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2014
\vol 59
\issue 4
\pages 781--790
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4596}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4596}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3431703}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=23780249}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2015
\vol 59
\issue 4
\pages 684--693
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987375}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000367571000010}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84947780256}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4596
  • https://doi.org/10.4213/tvp4596
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v59/i4/p781

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:172
    Полный текст:77
    Литература:21
    Первая стр.:2
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020