RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2015, том 60, выпуск 1, страницы 80–98 (Mi tvp4606)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Об уточнении одношаговых оценок Фишера в случае медленно сходящихся предварительных оценок

Ю. Ю. Линкеab

a Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия
b Институт математики им. С.Л. Соболева, Новосибирск, Россия

Аннотация: Приводится алгоритм построения асимптотически эффективных одношаговых оценок неизвестного параметра в случае, когда имеется предварительная $n^{\beta}$-состоятельная оценка. Известные ранее одношаговые оценки, предложенные Фишером как приближения для состоятельных оценок максимального правдоподобия, позволяют за один шаг находить асимптотически эффективные оценки лишь в случае, когда $\beta\ge 1/4$. Новые одношаговые оценки специально ориентированы на медленно сближающиеся с параметром предварительные оценки и позволяют за одну итерацию $n^{\beta}$-состоятельную оценку при $\beta< 1/4$ улучшать до асимптотически эффективной. Найдены достаточно общие условия, при которых эти одношаговые оценки могут быть асимптотически эффективными даже в случаях, когда оценки максимального правдоподобия не существуют, либо существуют, но не являются состоятельными.

Ключевые слова: одношаговые оценки, оценки максимального правдоподобия, предварительные оценки, точность предварительной оценки, приближенный поиск оценок максимального правдоподобия, метод Ньютона.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-00220
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант № 14-01-00220).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4606

Полный текст: PDF файл (204 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, 60:1, 88–102

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 03.03.2014

Образец цитирования: Ю. Ю. Линке, “Об уточнении одношаговых оценок Фишера в случае медленно сходящихся предварительных оценок”, Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015), 80–98; Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 88–102

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lin15}
\by Ю.~Ю.~Линке
\paper Об уточнении одношаговых оценок Фишера в случае медленно сходящихся предварительных оценок
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 1
\pages 80--98
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4606}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4606}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3568762}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=23780259}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 1
\pages 88--102
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987478}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000371990800005}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84959558721}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4606
  • https://doi.org/10.4213/tvp4606
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i1/p80

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ю. Ю. Линке, “Асимптотические свойства одношаговых взвешенных $M$-оценок с приложениями к задачам регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 62:3 (2017), 468–498  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Yu. Yu. Linke, “Asymptotic properties of one-step weighted $M$-estimators with application to some regression problems.”, Theory Probab. Appl., 62:3 (2018), 373–398  crossref  isi
    2. Yu. Yu. Linke, “Asymptotic normality of one-step $M$-estimators based on non-identically distributed observations”, Stat. Probab. Lett., 129 (2017), 216–221  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Yu. A. Kutoyants, “On the multi-step MLE-process for ergodic diffusion”, Stoch. Process. Their Appl., 127:7 (2017), 2243–2261  crossref  mathscinet  zmath  isi
    4. Ю. Ю. Линке, И. С. Борисов, “О построении явных оценок в задачах нелинейной регрессии”, Теория вероятн. и ее примен., 63:1 (2018), 29–56  mathnet  crossref  elib; Yu. Yu. Linke, I. S. Borisov, “Constructing explicit estimators in nonlinear regression problems”, Theory Probab. Appl., 63:1 (2018), 22–44  crossref  isi
    5. Linke Yu., “Asymptotic Properties of One-Step M-Estimators”, Commun. Stat.-Theory Methods, 48:16 (2019), 4096–4118  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:270
    Полный текст:84
    Литература:43
    Первая стр.:9
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020