RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2015, том 60, выпуск 1, страницы 99–130 (Mi tvp4607)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales

P. Di Tellaa, H.-J. Engelbertb

a Humboldt University, Berlin
b Friedrich-Schiller-Universität, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Stochastik

Аннотация: Изучается свойство предсказуемого представления некоторых семейств квадратично интегрируемых мартингалов, которые мы называем устойчивыми семействами с компенсированными ковариациями. Определение свойства предсказуемого представления дается с помощью устойчивых подпространств. Основной результат состоит в том, что устойчивые семейства с компенсированными ковариациями, удовлетворяющие некоторым дополнительным условиям, обладают свойством предсказуемого представления. В качестве первых примеров мы рассматриваем непрерывные гауссовские семейства мартингалов и независимые семейства компенсированных пуассоновских процессов. Затем мы применяем наш результат к процессам Леви. Мы строим семейства мартингалов относительно фильтрации Леви, обладающие свойством предсказуемого представления. Мы рассматриваем несколько примеров, в том числе мартингалы Тойгельса.

Ключевые слова: квадратично интегрируемые мартингалы, ортогональные мартингалы, устойчивые подпространства, свойство предсказуемого представления, процессы Леви, мартингалы Тойгельса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4607

Полный текст: PDF файл (316 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, 60:1, 19–44

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 22.07.2013
Исправленный вариант: 22.02.2014
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Di Tella, H.-J. Engelbert, “The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales”, Теория вероятн. и ее примен., 60:1 (2015), 99–130; Theory Probab. Appl., 60:1 (2016), 19–44

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Di Eng15}
\by P.~Di Tella, H.-J.~Engelbert
\paper The predictable representation property of compensated-covariation stable families of martingales
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 1
\pages 99--130
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4607}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4607}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3568759}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=23780260}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 1
\pages 19--44
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T98748X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000371990800002}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84959577011}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4607
  • https://doi.org/10.4213/tvp4607
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i1/p99

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Calzolari A., Torti B., “Enlargement of filtration and predictable representation property for semi-martingales”, Stochastics, 88:5 (2016), 680–698  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Di Tella P., Engelbert H.-J., “The Chaotic Representation Property of Compensated-Covariation Stable Families of Martingales”, Ann. Probab., 44:6 (2016), 3965–4005  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:221
    Полный текст:42
    Литература:40
    Первая стр.:6
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020