RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2015, том 60, выпуск 2, страницы 248–271 (Mi tvp4618)  

Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение

А. А. Гущинab, М. А. Урусовca

a Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук
b Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", г. Москва
c University of Duisburg-Essen, Department of Mathematics

Аннотация: Основной результат является аналогом теоремы Монро (1978) в случае геометрического броуновского движения: случайный процесс эквивалентен замене времени в геометрическом броуновском движении тогда и только тогда, когда он есть неотрицательный супермартингал. Мы также указываем на связь нашего основного результата с работой Монро (1972). Эта связь основана на понятии минимального момента остановки и его характеризации в работах Монро (1972) и Кокса и Хобсона (2006) в случае броуновского движения. В заключение мы предлагаем достаточное условие для минимальности для процессов, отличных от броуновского движения, дополняя обсуждение в указанных работах.

Ключевые слова: геометрическое броуновское движение, вложение Скорохода, теорема Монро.

Финансовая поддержка Номер гранта
Министерство образования и науки Российской Федерации 14.А12.31.0007
Российский фонд фундаментальных исследований 14-01-00739
Российский научный фонд 14-21-00162
Исследование А.А. Гущина в разд. 1–3 поддержано Международной лабораторией количественных финансов НИУ ВШЭ (грант Правительства РФ, дог. 14.A12.31.0007) и грантом РФФИ 14-01-00739. Исследование А.А. Гущина и М.А. Урусова в разд. 4 выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №14-21-00162) в Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp4618

Полный текст: PDF файл (294 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, 60:2, 246–262

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.03.2015

Образец цитирования: А. А. Гущин, М. А. Урусов, “Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение”, Теория вероятн. и ее примен., 60:2 (2015), 248–271; Theory Probab. Appl., 60:2 (2016), 246–262

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GusUru15}
\by А.~А.~Гущин, М.~А.~Урусов
\paper Процессы, вкладывающиеся в геометрическое броуновское движение
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 2
\pages 248--271
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4618}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp4618}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3366948}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1341.60101}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=24073893}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 2
\pages 246--262
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987594}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000377914700005}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=27109189}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-84973474339}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4618
  • https://doi.org/10.4213/tvp4618
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i2/p248

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:285
    Полный текст:6
    Литература:40
    Первая стр.:22

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018