RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2000, том 45, выпуск 2, страницы 251–267 (Mi tvp462)  

Эта публикация цитируется в 10 научных статьях (всего в 10 статьях)

Сходимость некоторых интегралов, связанных с процессами Бесселя

А. С. Черный

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет, Москва

Аннотация: В статье исследуется сходимость интегралов Лебега от случайных процессов вида $f(\rho_t)$, где $f$ – неотрицательная борелевская функция, a $(\rho_t,t\ge0)$ – процесс Бесселя размерности $\delta$, выходящий из точки $\rho_0\ge0$. Полученные результаты применяются к доказательству сингулярности распределений процессов Бесселя различных размерностей.

Ключевые слова: процессы Бесселя, закон 0-1 Энгельберта–Шмидта, локальное время броуновского движения, регулярные непрерывные строго марковские процессы, сингулярность распределений.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp462

Полный текст: PDF файл (766 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, 45:2, 195–209

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 21.11.1998

Образец цитирования: А. С. Черный, “Сходимость некоторых интегралов, связанных с процессами Бесселя”, Теория вероятн. и ее примен., 45:2 (2000), 251–267; Theory Probab. Appl., 45:2 (2001), 195–209

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Che00}
\by А.~С.~Черный
\paper Сходимость некоторых интегралов, связанных с процессами Бесселя
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 2
\pages 251--267
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp462}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp462}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1967756}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0982.60077}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 2
\pages 195--209
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978178}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000169004700002}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp462
  • https://doi.org/10.4213/tvp462
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i2/p251

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. М. А. Урусов, А. С. Черный, “Разделяющие моменты для мер на пространствах с фильтрацией”, Теория вероятн. и ее примен., 48:2 (2003), 416–427  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; M. A. Urusov, A. S. Cherny, “Separating times for measures on filtered spaces”, Theory Probab. Appl., 48:2 (2004), 337–347  crossref  isi
    2. Cherny A.S., Engelbert H.-J., “Singular stochastic differential equations”, Singular Stochastic Differential Equations, Lecture Notes in Mathematics, 1858, 2005, 1  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. Salminen P., Yor M., “Properties of perpetual integral functionals of Brownian motion with drift”, Annales de l Institut Henri Poincare–Probabilites et Statistiques, 41:3 (2005), 335–347  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    4. Cherny A., Urusov M., “On the absolute continuity and singularity of measures on filtered spaces: Separating times”, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 125–168  crossref  mathscinet  zmath  isi
    5. Vostrikova L., “On Regularity Properties of Bessel Flow”, Stochastics, 81:5 (2009), 431–453  crossref  mathscinet  zmath  isi
    6. Matsumoto A., Yano K., “On a Zero-One Law for the Norm Process of Transient Random Walk”, Seminaire de Probabilites XLIII, Lecture Notes in Mathematics, 2006, 2011, 105–126  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Mijatovic A., Urusov M., “Convergence of Integral Functionals of One-Dimensional Diffusions”, Electron. Commun. Probab., 17 (2012), 1–13  crossref  mathscinet  isi  scopus
    8. Blei S., “On Symmetric and Skew Bessel Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 122:9 (2012), 3262–3287  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Mijatovic A., Mramor V., Uribe Bravo G., “Projections of Spherical Brownian Motion”, Electron. Commun. Probab., 23 (2018)  crossref  isi  scopus
    10. Georgiou N., Mijatovic A., Wade A.R., “Invariance Principle For Non-Homogeneous Random Walks”, Electron. J. Probab., 24 (2019), 48  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:221
    Полный текст:82
    Первая стр.:16
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020