Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1963, том 8, выпуск 1, страницы 26–51 (Mi tvp4645)  

Эта публикация цитируется в 63 научных статьях (всего в 63 статьях)

Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения

А. Н. Ширяев

г. Москва

Полный текст: PDF файл (2375 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1963, 8:1, 22–46

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 30.06.1961

Образец цитирования: А. Н. Ширяев, “Об оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, Теория вероятн. и ее примен., 8:1 (1963), 26–51; Theory Probab. Appl., 8:1 (1963), 22–46

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi63}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper Об оптимальных методах в~задачах скорейшего обнаружения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1963
\vol 8
\issue 1
\pages 26--51
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4645}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 1963
\vol 8
\issue 1
\pages 22--46
\crossref{https://doi.org/10.1137/1108002}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4645
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v8/i1/p26

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Li K. Polunchenko A.S. Pepelyshev A., “Analytic Evaluation of the Fractional Moments For the Quasi-Stationary Distribution of the Shiryaev Martingale on An Interval”, Commun. Stat.-Simul. Comput.  crossref  isi
    2. Shamp W., Varbanov R., Chicken E., Linero A., Yang Yu., “Computationally Efficient Bayesian Sequential Function Monitoring”, J. Qual. Technol.  crossref  isi
    3. А. Н. Ширяев, “Минимаксная оптимальность метода кумулятивных сумм (CUSUM) в случае непрерывного времени”, УМН, 51:4(310) (1996), 173–174  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. N. Shiryaev, “Minimax optimality of the method of cumulative sums (cusum) in the case of continuous time”, Russian Math. Surveys, 51:4 (1996), 750–751  crossref  isi
    4. A. G. Tartakovskii, V. Veeravalli, “General asymptotic Bayesian theory of quickest change detection”, Теория вероятн. и ее примен., 49:3 (2004), 538–582  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; Theory Probab. Appl., 49:3 (2005), 458–497  crossref  isi
    5. А. А. Бутов, М. А. Волков, “Оптимальное управление параметрами разладки в задаче максимизации энергопродуктивности и результирующая гетерогенность популяции”, Пробл. управл., 4 (2004), 54–57  mathnet
    6. O. Hadjiliadis, V. Moustakides, “Optimal and asymptotically optimal CUSUM rules for change point detection in the Brownian motion model with multiple alternatives”, Теория вероятн. и ее примен., 50:1 (2005), 131–144  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 50:1 (2006), 75–85  crossref  isi
    7. А. Н. Ширяев, “О стохастических моделях и оптимальных методах в задачах скорейшего обнаружения”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 417–436  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; A. N. Shiryaev, “On Stochastic Models and Optimal Methods in the Quickest Detection Problems”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 385–401  crossref  isi  elib
    8. А. Г. Тартаковский, “Асимптотическая оптимальность в байесовских задачах наискорейшего обнаружения при ограничении на глобальную вероятность ложной тревоги”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 472–499  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. G. Tartakovskii, “Asymptotic Optimality in Bayesian Changepoint Detection Problems under Global False Alarm Probability Constraint”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 443–466  crossref  isi  elib
    9. Е. В. Бурнаев, “О задаче обнаружения разладки для пуассоновского процесса в обобщенной байесовской постановке”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 534–556  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; E. V. Burnaev, “Disorder Problem for Poisson Process in Generalized Bayesian Setting”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 500–518  crossref  isi
    10. Е. В. Бурнаев, Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Об асимптотической оптимальности второго порядка в минимаксной задаче скорейшего обнаружения момента изменения сноса у броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 53:3 (2008), 557–575  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; E. V. Burnaev, E. A. Feinberg, A. N. Shiryaev, “On Asymptotic Optimality of the Second Order in the Minimax Quickest Detection Problem of Drift Change for Brownian Motion”, Theory Probab. Appl., 53:3 (2009), 519–536  crossref  isi
    11. Ф. А. Устинов, “Асимптотика среднего времени запаздывания в задаче о разладке для базисных процессов Леви в обобщенной байесовской постановке”, УМН, 64:1(385) (2009), 161–162  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  elib; Ph. A. Ustinov, “Average delay time asymptotics in the generalized Bayesian Lévy disorder problem”, Russian Math. Surveys, 64:1 (2009), 170–172  crossref  isi  elib
    12. A. G. Tartakovskii, M. Pollak, A. S. Polunchenko, “Third-order asymptotic optimality of the generalized Shiryaev–Roberts changepoint detection procedures”, Теория вероятн. и ее примен., 56:3 (2011), 534–565  mathnet  crossref  mathscinet  elib; Theory Probab. Appl., 56:3 (2011), 457–484  crossref  isi
    13. М. В. Бурнашев, А. Чамкертен, “Последовательное оценивание момента пересечения уровня гауссовским случайным блужданием по коррелированным наблюдениям”, Пробл. передачи информ., 48:2 (2012), 65–78  mathnet; M. V. Burnashev, A. Tchamkerten, “Sequential estimation of a threshold crossing time for a Gaussian random walk through correlated observations”, Problems Inform. Transmission, 48:2 (2012), 142–153  crossref  isi
    14. М. В. Житлухин, А. Н. Ширяев, “Задачи об оптимальной остановке для броуновского движения с разладкой на отрезке”, Теория вероятн. и ее примен., 58:1 (2013), 193–200  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; M. V. Zhitlukhin, A. N. Shiryaev, “Optimal stopping problems for a Brownian motion with disorder on a segment”, Theory Probab. Appl., 58:1 (2014), 164–171  crossref  isi  elib
    15. Fuh Ch.-D., Mei Ya., “Quickest Change Detection and Kullback-Leibler Divergence For Two-State Hidden Markov Models”, IEEE Trans. Signal Process., 63:18 (2015), 4866–4878  crossref  isi
    16. Banerjee T., Veeravalli V.V., “Data-Efficient Quickest Change Detection in Sensor Networks”, IEEE Trans. Signal Process., 63:14 (2015), 3727–3735  crossref  isi
    17. Lunden J. Koivunen V. Poor H.V., “Spectrum Exploration and Exploitation For Cognitive Radio”, IEEE Signal Process. Mag., 32:3 (2015), 123–140  crossref  isi
    18. Polunchenko A.S. Sokolov G., “An Analytic Expression for the Distribution of the Generalized Shiryaev–Roberts Diffusion”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 18:4, SI (2016), 1153–1195  crossref  mathscinet  isi  elib  scopus
    19. Molloy T.L. Ford J.J., “Asymptotic Minimax Robust Quickest Change Detection for Dependent Stochastic Processes With Parametric Uncertainty”, IEEE Trans. Inf. Theory, 62:11 (2016), 6594–6608  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    20. Dayanik S. Sezer S.O., “Sequential Sensor Installation for Wiener Disorder Detection”, Math. Oper. Res., 41:3 (2016), 827–850  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    21. Ye S., Fellouris G., Culpepper S., Douglas J., “Sequential detection of learning in cognitive diagnosis”, Br. J. Math. Stat. Psychol., 69:2 (2016), 139–158  crossref  mathscinet  isi  scopus
    22. Polunchenko A.S., “Exact distribution of the Generalized Shiryaev–Roberts stopping time under the minimax Brownian motion setup”, Seq. Anal., 35:1, SI (2016), 108–143  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    23. Li D., Kar S., Cui Sh., “Distributed Bayesian Quickest Change Detection in Sensor Networks Via Large Deviation Analysis”, 2016 54Th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton), Annual Allerton Conference on Communication Control and Computing, IEEE, 2016, 1274–1281  isi
    24. Chronopoulou A., Nagi R., “Online Community Detection For Fused Social Network Graphs”, 2016 19Th International Conference on Information Fusion (Fusion), IEEE, 2016, 1682–1686  isi
    25. Chen J. Zhang W. Poor H.V., “Non-Bayesian Multiple Change-Point Detection Controlling False Discovery Rate”, 2016 IEEE International Symposium on Information Theory, IEEE International Symposium on Information Theory, IEEE, 2016, 31–35  isi
    26. Geng J., Lai L., “Bayesian Quickest Detection With Unknown Post-Change Parameter”, 2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing Proceedings, International Conference on Acoustics Speech and Signal Processing Icassp, IEEE, 2016, 4169–4173  isi
    27. Polunchenko A.S., “On the quasi-stationary distribution of the Shiryaev–Roberts diffusion”, Seq. Anal., 36:1 (2017), 126–149  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    28. Pepelyshev A., Polunchenko A.S., “Real-time financial surveillance via quickest change-point detection methods”, Stat. Interface, 10:1 (2017), 93–106  crossref  mathscinet  isi
    29. A. S. Polunchenko, “Asymptotic near-minimaxity of the randomized Shiryaev–Roberts–Pollak change-point detection procedure in continuous time”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 769–786  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 617–631  crossref  isi
    30. Banerjee T., Liu M., How J.P., “Quickest Change Detection Approach to Optimal Control in Markov Decision Processes With Model Changes”, 2017 American Control Conference (Acc), Proceedings of the American Control Conference, IEEE, 2017, 399–405  isi
    31. Johnson P. Moriarty J. Peskir G., “Detecting Changes in Real-Time Data: a User'S Guide to Optimal Detection”, Philos. Trans. R. Soc. A-Math. Phys. Eng. Sci., 375:2100 (2017), 20160298  crossref  isi
    32. Banerjee T. Moustakides G.V., “Minimax Optimality of Shiryaev-Roberts Procedure For Quickest Drift Change Detection of a Brownian Motion”, Seq. Anal., 36:3 (2017), 355–369  crossref  isi
    33. Polunchenko A.S., “Asymptotic Exponentiality of the First Exit Time of the Shiryaev-Roberts Diffusion With Constant Positive Drift”, Seq. Anal., 36:3 (2017), 370–383  crossref  isi
    34. Han D., Tsung F., Xian J., “On the Optimality of Bayesian Change-Point Detection”, Ann. Stat., 45:4 (2017), 1375–1402  crossref  isi
    35. Tartakovsky A.G., “On Asymptotic Optimality in Sequential Changepoint Detection: Non-Iid Case”, IEEE Trans. Inf. Theory, 63:6 (2017), 3433–3450  crossref  isi
    36. Cao Ya., Xie L., Xie Ya., Xu H., “Sequential Change-Point Detection Via Online Convex Optimization”, Entropy, 20:2 (2018), 108  crossref  isi
    37. Ren X., Johansson K.H., Shi D., Shi L., “Quickest Change Detection in Adaptive Censoring Sensor Networks”, IEEE Trans. Control Netw. Syst., 5:1 (2018), 239–250  crossref  isi
    38. Li D., Kar S., Cui Sh., “Distributed Quickest Detection in Sensor Networks Via Two-Layer Large Deviation Analysis”, IEEE Internet Things J., 5:2, SI (2018), 930–942  crossref  isi
    39. Krawiec M. Palmowski Z. Plociniczak L., “Quickest Drift Change Detection in Levy-Type Force of Mortality Model”, Appl. Math. Comput., 338 (2018), 432–450  crossref  isi
    40. Banerjee T., Firouzi H., Hero Iii A.O., “Quickest Detection For Changes in Maximal Knn Coherence of Random Matrices”, IEEE Trans. Signal Process., 66:17 (2018), 4490–4503  crossref  isi
    41. A. S. Polunchenko, S. Martínez, J. San Martín, “A note on the quasi-stationary distribution of the Shiryaev martingale on the positive half-line”, Теория вероятн. и ее примен., 63:3 (2018), 565–583  mathnet  crossref  elib; Theory Probab. Appl., 63:3 (2019), 464–478  crossref  isi
    42. Huang T., Satchidanandan B., Kumar P.R., Xie L., “An Online Detection Framework For Cyber Attacks on Automatic Generation Control”, IEEE Trans. Power Syst., 33:6 (2018), 6816–6827  crossref  isi  scopus
    43. Lau T.S., Tay W.P., “Quickest Change Detection Under a Nuisance Change”, 2018 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (Icassp), IEEE, 2018, 6643–6647  crossref  isi
    44. Polunchenko A.S. Pepelyshev A., “Analytic Moment and Laplace Transform Formulae For the Quasi-Stationary Distribution of the Shiryaev Diffusion on An Interval”, Stat. Pap., 59:4, SI (2018), 1351–1377  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    45. Polunchenko A.S., Raghavan V., “Comparative Performance Analysis of the Cumulative Sum Chart and the Shiryaev-Roberts Procedure For Detecting Changes in Autocorrelated Data”, Appl. Stoch. Models. Bus. Ind., 34:6 (2018), 922–948  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    46. Nath S., Wu J., “Bayesian Quickest Change Point Detection With Multiple Candidates of Post-Change Models”, 2018 IEEE Global Conference on Signal and Information Processing (Globalsip 2018), IEEE Global Conference on Signal and Information Processing, IEEE, 2018, 51–55  isi
    47. Fuh Ch.-D., Tartakovsky A.G., “Asymptotic Bayesian Theory of Quickest Change Detection For Hidden Markov Models”, IEEE Trans. Inf. Theory, 65:1 (2019), 511–529  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    48. Tartakovsky A.G., “Asymptotic Optimality of Mixture Rules For Detecting Changes in General Stochastic Models”, IEEE Trans. Inf. Theory, 65:3 (2019), 1413–1429  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    49. Molloy T.L., Ford J.J., “Minimax Robust Quickest Change Detection in Systems and Signals With Unknown Transients”, IEEE Trans. Autom. Control, 64:7 (2019), 2976–2982  crossref  isi
    50. Geng J., Zhang B., Huie L.M., Lai L., “Online Change-Point Detection of Linear Regression Models”, IEEE Trans. Signal Process., 67:12 (2019), 3316–3329  crossref  isi
    51. Banerjee T., Gurram P., Whipps G., “A Sequential Detection Theory For Statistically Periodic Random Processes”, 2019 57Th Annual Allerton Conference on Communication, Control, and Computing (Allerton), Annual Allerton Conference on Communication Control and Computing, IEEE, 2019, 290–297  isi
    52. Lazariv T., Schmid W., “Surveillance of Non-Stationary Processes”, AStA-Adv. Stat. Anal., 103:3 (2019), 305–331  crossref  isi
    53. Pergamenchtchikov S. Tartakovsky A.G., “Asymptotically Optimal Pointwise and Minimax Change-Point Detection For General Stochastic Models With a Composite Post-Change Hypothesis”, J. Multivar. Anal., 174 (2019), UNSP 104541  crossref  isi
    54. Л. Баи, “Оценивание в моделях разладки”, Фундамент. и прикл. матем., 23:1 (2020), 51–73  mathnet
    55. Ko W.-H., Satchidanandan B., Kumar P.R., “Dynamic Watermarking-Based Defense of Transportation Cyber-Physical Systems”, ACM Trans. Cyber-Phys. Syst., 4:1 (2020), 12  crossref  isi
    56. Li K. Polunchenko A.S., “On the Convergence Rate of the Quasi- to Stationary Distribution For the Shiryaev-Roberts Diffusion”, Seq. Anal., 39:2 (2020), 214–229  crossref  isi
    57. Nitzan E., Halme T., Koivunen V., “Bayesian Methods For Multiple Change-Point Detection With Reduced Communication”, IEEE Trans. Signal Process., 68 (2020), 4871–4886  crossref  isi
    58. Ford J.J. James J. Molloy T.L., “On the Informativeness of Measurements in Shiryaev'S Bayesian Quickest Change Detection”, Automatica, 111 (2020), 108645  crossref  isi
    59. Chen J., Zhang W., Poor H.V., “A False Discovery Rate Oriented Approach to Parallel Sequential Change Detection Problems”, IEEE Trans. Signal Process., 68 (2020), 1823–1836  crossref  isi
    60. Baptista M.L., Henriques E.M.P., Goebel K., “More Effective Prognostics With Elbow Point Detection and Deep Learning”, Mech. Syst. Signal Proc., 146 (2021), 106987  crossref  isi
    61. Polunchenko A.S. Pepelyshev A., “On the Evaluation of An Integral Involving the Whittaker W Function”, J. Comput. Appl. Math., 383 (2021), 113111  crossref  isi
    62. Miller D.J., Ghalyan N.F., Mondal S., Ray A., “Hmm Conditional-Likelihood Based Change Detection With Strict Delay Tolerance”, Mech. Syst. Signal Proc., 147 (2021), 107109  crossref  isi
    63. Fuh Ch.-D., “Asymptotically Optimal Change Point Detection For Composite Hypothesis in State Space Models”, IEEE Trans. Inf. Theory, 67:1 (2021), 485–505  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:903
    Полный текст:548
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021