RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2000, том 45, выпуск 3, страницы 489–504 (Mi tvp481)  

Эта публикация цитируется в 13 научных статьях (всего в 13 статьях)

Субэкспоненциальные оценки скорости сходимости к инвариантной мере для стохастических дифференциальных уравнений

М. Н. Малышкин

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет, Москва

Аннотация: В работе доказывается существование и единственность инвариантной меры для стохастического дифференциального уравнения, а также найдены условия на коэффициент сноса, обеспечивающие субэкспоненциальную скорость сходимости к инвариантной мере и субэкспоненциальную скорость сходимости коэффициентов перемешивания Колмогорова.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, инвариантная мера, коэффициенты перемешивания, субэкспоненциальная скорость сходимости.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp481

Полный текст: PDF файл (568 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, 45:3, 466–479

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 07.04.1999

Образец цитирования: М. Н. Малышкин, “Субэкспоненциальные оценки скорости сходимости к инвариантной мере для стохастических дифференциальных уравнений”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 489–504; Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 466–479

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Mal00}
\by М.~Н.~Малышкин
\paper Субэкспоненциальные оценки скорости сходимости к~инвариантной мере
для стохастических дифференциальных уравнений
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 3
\pages 489--504
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp481}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp481}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1967786}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0994.60062}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 3
\pages 466--479
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978403}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000170561800007}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp481
  • https://doi.org/10.4213/tvp481
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i3/p489

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Puhalskii A.A., “On large deviation convergence of invariant measures”, Journal of Theoretical Probability, 16:3 (2003), 689–724  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. А. Ю. Веретенников, С. А. Клоков, “О субэкспоненциальной скорости перемешивания для марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 49:1 (2004), 21–35  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. Yu. Veretennikov, S. A. Klokov, “On subexponential mixing rate for Markov processes”, Theory Probab. Appl., 49:1 (2005), 110–122  crossref  isi
    3. Douc R., Fort G., Moulines E., Soulier P., “Practical drift conditions for subgeometric rates of convergence”, Annals of Applied Probability, 14:3 (2004), 1353–1377  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Fort G., Roberts G.O., “Subgeometric ergodicity of strong Markov processes”, Annals of Applied Probability, 15:2 (2005), 1565–1589  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. С. А. Клоков, “О нижних оценках скорости перемешивания для одного класса марковских процессов”, Теория вероятн. и ее примен., 51:3 (2006), 600–607  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; S. A. Klokov, “On law bounds for mixing rates for a class of Markov processes”, Theory Probab. Appl., 51:3 (2007), 528–535  crossref  isi
    6. Givon D., Kevrekidis I.G., Kupferman R., “Strong convergence of projective integration schemes for singularly perturbed stochastic differential systems”, Communications in Mathematical Sciences, 4:4 (2006), 707–729  crossref  mathscinet  zmath  isi
    7. Veretennikov A.Y., “On lower bounds for mixing coefficients of Markov diffusions”, From Stochastic Calculus to Mathematical Finance: The Shiryaev Festschrift, 2006, 623–633  crossref  mathscinet  zmath  isi
    8. А. И. Ноаров, “О некоторых диффузионных процессах со стационарными распределениями”, Теория вероятн. и ее примен., 54:3 (2009), 589–598  mathnet  crossref  mathscinet; A. I. Noarov, “On some diffusion processes with stationary distributions”, Theory Probab. Appl., 54:3 (2010), 525–533  crossref  isi
    9. Douc R., Fort G., Guillin A., “Subgeometric rates of convergence of f–ergodic strong Markov processes”, Stochastic Processes and Their Applications, 119:3 (2009), 897–923  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    10. Butkovsky O., “Subgeometric Rates of Convergence of Markov Processes in the Wasserstein Metric”, Ann. Appl. Probab., 24:2 (2014), 526–552  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    11. Song Ya.-H., “Algebraic ergodicity for SDEs driven by Lévy processes”, Stat. Probab. Lett., 119 (2016), 108–115  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Puhalskii A.A., “On large deviations of coupled diffusions with time scale separation”, Ann. Probab., 44:4 (2016), 3111–3186  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. Eberle A. Guillin A. Zimmer R., “Quantitative Harris-Type Theorems For Diffusions and Mckean Vlasov Processes”, Trans. Am. Math. Soc., 371:10 (2019), 7135–7173  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:245
    Полный текст:71
    Первая стр.:21
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020