RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2000, том 45, выпуск 3, страницы 505–520 (Mi tvp482)  

Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)

Ю. С. Мишура, Я. А. Ольцик

Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко, механико-математический факультет

Аннотация: Пусть инвестор оперирует на финансовом рынке с облигацией и акцией и имеет возможность на фиксированном промежутке времени $[0,T]$ один раз сделать выбор, т.е. переключение, между двумя альтернативными портфелями. Предполагается, что смена финансового портфеля описывается линейным стохастическим дифференциальным уравнением. Оптимальный момент переключения ищется с помощью теории “переломных” моментов остановки.

Ключевые слова: случайный процесс, оптимальный момент остановки, линейное стохастическое дифференциальное уравнение, инвестор, капитал.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp482

Полный текст: PDF файл (713 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, 45:3, 480–493

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 25.03.1998

Образец цитирования: Ю. С. Мишура, Я. А. Ольцик, “Выбор оптимального момента переключения на финансовом рынке с альтернативными стратегиями (полумартингальный подход)”, Теория вероятн. и ее примен., 45:3 (2000), 505–520; Theory Probab. Appl., 45:3 (2001), 480–493

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MisOlt00}
\by Ю.~С.~Мишура, Я.~А.~Ольцик
\paper Выбор оптимального момента переключения
на финансовом рынке с~альтернативными
стратегиями (полумартингальный подход)
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 3
\pages 505--520
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp482}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp482}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1967787}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1001.91081}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 3
\pages 480--493
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97978419}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000170561800008}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp482
  • https://doi.org/10.4213/tvp482
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i3/p505

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:201
    Полный текст:63
    Первая стр.:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020