RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1960, том 5, выпуск 3, страницы 314–330 (Mi tvp4837)  

Эта публикация цитируется в 18 научных статьях (всего в 18 статьях)

О преобразовании одного класса случайных процессов с помощью абсолютно-непрерывной замены меры

И. В. Гирсанов

г. Москва

Полный текст: PDF файл (1616 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 1960, 5:3

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 05.07.1958

Образец цитирования: И. В. Гирсанов, “О преобразовании одного класса случайных процессов с помощью абсолютно-непрерывной замены меры”, Теория вероятн. и ее примен., 5:3 (1960), 314–330

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gir60}
\by И.~В.~Гирсанов
\paper О~преобразовании одного класса случайных процессов с~помощью абсолютно-непрерывной замены меры
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1960
\vol 5
\issue 3
\pages 314--330
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp4837}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp4837
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v5/i3/p314

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. И. И. Гихман, А. В. Скороход, “О плотностях вероятностных мер в функциональных пространствах”, УМН, 21:6(132) (1966), 83–152  mathnet  mathscinet  zmath; I. I. Gikhman, A. V. Skorokhod, “On the densities of probability measures in function spaces”, Russian Math. Surveys, 21:6 (1966), 83–156  crossref
    2. М. И. Фрейдлин, “Вероятностный подход к теории эллиптических квазилинейных уравнений”, УМН, 22:5(137) (1967), 183–184  mathnet  mathscinet  zmath
    3. А. Д. Вентцель, М. И. Фрейдлин, “О малых случайных возмущениях динамических систем”, УМН, 25:1(151) (1970), 3–55  mathnet  mathscinet  zmath; A. D. Venttsel', M. I. Freidlin, “On small random perturbations of dynamical systems”, Russian Math. Surveys, 25:1 (1970), 1–55  crossref
    4. Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Об абсолютной непрерывности мер, соответствующих процессам диффузионного типа, относительно винеровской”, Изв. АН СССР. Сер. матем., 36:4 (1972), 847–889  mathnet  mathscinet  zmath; R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “On the absolute continuity of measures corresponding to processes of diffusion type relative to a Wiener measure”, Math. USSR-Izv., 6:4 (1972), 839–882  crossref
    5. Ю. М. Кабанов, Р. Ш. Липцер, А. Н. Ширяев, “Абсолютная непрерывность и сингулярность локально абсолютно непрерывных вероятностных распределений. II”, Матем. сб., 108(150):1 (1979), 32–61  mathnet  mathscinet  zmath; Yu. M. Kabanov, R. Sh. Liptser, A. N. Shiryaev, “Absolute continuity and singularity of locally absolutely continuous probability distributions. II”, Math. USSR-Sb., 36:1 (1980), 31–58  crossref  isi
    6. Я. И. Белопольская, Ю. Л. Далецкий, “Уравнения Ито и дифференциальная геометрия”, УМН, 37:3(225) (1982), 95–142  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; Ya. I. Belopol'skaya, Yu. L. Daletskii, “Itô equations and differential geometry”, Russian Math. Surveys, 37:3 (1982), 109–163  crossref
    7. И. В. Евстигнеев, “Стохастические экстремальные задачи и строго марковское свойство случайных полей”, УМН, 43:2(260) (1988), 3–41  mathnet  mathscinet  zmath  adsnasa; I. V. Evstigneev, “Stochastic extremal problems and the strong Markov property of random fields”, Russian Math. Surveys, 43:2 (1988), 1–49  crossref  isi
    8. В. И. Богачев, О. Г. Смолянов, “Аналитические свойства бесконечномерных вероятностных распределений”, УМН, 45:3(273) (1990), 3–83  mathnet  mathscinet  zmath; V. I. Bogachev, O. G. Smolyanov, “Analytic properties of infinite-dimensional distributions”, Russian Math. Surveys, 45:3 (1990), 1–104  crossref  isi
    9. О. Г. Смолянов, М. О. Смолянова, “Преобразования интеграла Фейнмана при нелинейных преобразованиях фазового пространства”, ТМФ, 100:1 (1994), 3–13  mathnet  mathscinet  zmath; O. G. Smolyanov, M. O. Smolyanova, “Transformations of Feynman integral under some nonlinear transformations of the phase space”, Theoret. and Math. Phys., 100:1 (1994), 803–810  crossref  isi
    10. А. Н. Бородин, “Распределение функционалов от скачкообразных диффузий”, Вероятность и статистика. 10, Зап. научн. сем. ПОМИ, 339, ПОМИ, СПб., 2006, 15–36  mathnet  mathscinet  zmath; A. N. Borodin, “Distributions of functionals of diffusions with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 145:2 (2007), 4843–4855  crossref
    11. А. Н. Бородин, “Преобразования скачкообразных диффузий”, Вероятность и статистика. 12, Зап. научн. сем. ПОМИ, 351, ПОМИ, СПб., 2007, 79–100  mathnet; A. N. Borodin, “Transformations of diffusions with jumps”, J. Math. Sci. (N. Y.), 152:6 (2008), 840–852  crossref
    12. А. М. Синев, “Стохастическая формула Бейкера–Хаусдорфа и ее применения к квантовым релаксационным процессам”, Матем. заметки, 84:3 (2008), 395–408  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; A. M. Sinev, “The Stochastic Baker–Hausdorff Formula and Its Applications to Quantum Relaxation Processes”, Math. Notes, 84:3 (2008), 367–378  crossref  isi
    13. А. М. Синев, “Квантовые траектории осциллятора, взаимодействующего с электромагнитным полем, классической силой и термостатом”, ТМФ, 158:3 (2009), 444–459  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa; A. M. Sinev, “Quantum trajectories of an oscillator interacting with an electromagnetic field, a classical force, and a heat bath”, Theoret. and Math. Phys., 158:3 (2009), 377–390  crossref  isi
    14. N. Abourashchi, A. Yu. Veretennikov, “On stochastic averaging and mixing”, Theory Stoch. Process., 16(32):1 (2010), 111–129  mathnet  mathscinet  zmath
    15. Bernard C. Cui Zh. McLeish D., “on the Martingale Property in Stochastic Volatility Models Based on Time-Homogeneous Diffusions”, Math. Financ., 27:1 (2017), 194–223  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. А. Н. Ширяев, “О преобразовании меры броуновского движения со сносом и теореме Гирсанова”, УМН, 73:1(439) (2018), 179–180  mathnet  crossref  mathscinet  adsnasa  elib; A. N. Shiryaev, “On a transformation of the measure of a Brownian motion with drift and Girsanov's theorem”, Russian Math. Surveys, 73:1 (2018), 169–171  crossref  isi
    17. А. Ю. Веретенников, “О слабых решениях сильно вырожденных СДУ”, Автомат. и телемех., 2020, № 3, 28–43  mathnet  crossref; A. Yu. Veretennikov, “On weak solutions of highly degenerate SDEs”, Autom. Remote Control, 81:3 (2020), 398–410  crossref  isi  elib
    18. А. А. Муравлёв, “Асимптотика границ в одной нелинейной задаче об оптимальной остановке”, УМН, 75:2(452) (2020), 193–194  mathnet  crossref; A. A. Muravlev, “Asymptotics of the boundaries in one non-linear optimal stopping problem”, Russian Math. Surveys, 75:2 (2020), 380–382  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:412
    Полный текст:224
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020