RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2000, том 45, выпуск 4, страницы 657–669 (Mi tvp497)  

Эта публикация цитируется в 26 научных статьях (всего в 26 статьях)

A note on optimal stopping of regular diffusions under random discounting

M. Beibel, H. R. Lerche

Institut für Mathematische Stochastik, Universität Freiburg, Germany

Аннотация: Пусть $X$ – одномерная диффузия, удовлетворяющая некоторым условиям регулярности, $A$ – положительный непрерывный аддитивный функционал от $X$ и $h$ – измеримая вещественнозначная функция. Предложен метод нахождения правила остановки $T^*$, которое максимизирует $\mathsf{E}\{e^{-A_T}h(X_T)1_{T<\infty}\}$ по всем моментам остановки $T$ процесса $X$. Обсуждается ряд примеров, некоторые из них из области финансовой математики.

Ключевые слова: диффузия, обобщенная задача о выборе стоянки, оптимальная остановка, случайные потери.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp497

Полный текст: PDF файл (575 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, 45:4, 547–557

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 04.02.1999
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. Beibel, H. R. Lerche, “A note on optimal stopping of regular diffusions under random discounting”, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 657–669; Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 547–557

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BeiLer00}
\by M.~Beibel, H.~R.~Lerche
\paper A~note on optimal stopping of regular diffusions under random discounting
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 4
\pages 657--669
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp497}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp497}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968720}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0994.60046}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 4
\pages 547--557
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9797852X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000171923100001}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp497
  • https://doi.org/10.4213/tvp497
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i4/p657

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Dayanik S., Karatzas L., “On the optimal stopping problem for one–dimensional diffusions”, Stochastic Processes and Their Applications, 107:2 (2003), 173–212  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Ekstrom E., Villeneuve S., “On the value of optimal stopping games”, Annals of Applied Probability, 16:3 (2006), 1576–1596  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Dayanik S., “Optimal stopping of linear diffusions with random discounting”, Mathematics of Operations Research, 33:3 (2008), 645–661  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Rueschendorf L., Urusov M.A., “On a class of optimal stopping problems for diffusions with discontinuous coefficients”, Annals of Applied Probability, 18:3 (2008), 847–878  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. D. V. Belomestny, L. Rüschendorf, M. A. Urusov, “Optimal Stopping of Integral Functionals and a “No-Loss” Free Boundary Formulation”, Теория вероятн. и ее примен., 54:1 (2009), 80–96  mathnet  crossref  mathscinet; Theory Probab. Appl., 54:1 (2010), 14–28  crossref  isi
    6. Chang M.-H., Pang T., Yong J., “Optimal Stopping Problem for Stochastic Differential Equations with Random Coefficients”, SIAM Journal on Control and Optimization, 48:2 (2009), 941–971  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Bank P., Baumgarten Ch., “Parameter-Dependent Optimal Stopping Problems for One-Dimensional Diffusions”, Electron. J. Probab., 15 (2010), 64, 1971–1993  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Lon P.Ch., Zervos M., “A Model for Optimally Advertising and Launching a Product”, Math Oper Res, 36:2 (2011), 363–376  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Christensen S., Irle A., “A Harmonic Function Technique for the Optimal Stopping of Diffusions”, Stochastics, 83:4-6, SI (2011), 347–363  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    10. Gapeev P.V., Lerche H.R., “On the Structure of Discounted Optimal Stopping Problems for One-Dimensional Diffusions”, Stochastics, 83:4-6, SI (2011), 537–554  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Dayanik S., Sezer S.O., “Multisource Bayesian Sequential Binary Hypothesis Testing Problem”, Ann. Oper. Res., 201:1 (2012), 99–130  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Cisse M., Patie P., Tanre E., “Optimal Stopping Problems for Some Markov Processes”, Ann. Appl. Probab., 22:3 (2012), 1243–1265  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    13. Christensen S., “Optimal Decision Under Ambiguity for Diffusion Processes”, Math. Method Oper. Res., 77:2 (2013), 207–226  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    14. Lamberton D., Zervos M., “On the Optimal Stopping of a One-Dimensional Diffusion”, Electron. J. Probab., 18 (2013), 1–49  crossref  mathscinet  isi  scopus
    15. Christensen S., “On the Solution of General Impulse Control Problems Using Superharmonic Functions”, Stoch. Process. Their Appl., 124:1 (2014), 709–729  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Christensen S., “A Method for Pricing American Options Using Semi-Infinite Linear Programming”, Math. Financ., 24:1 (2014), 156–172  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    17. Alvarez L.H.R., Matomaki P., “Optimal Stopping of the Maximum Process”, J. Appl. Probab., 51:3 (2014), 818–836  crossref  mathscinet  zmath  isi
    18. Egami M. Yamazaki K., “On the Continuous and Smooth Fit Principle For Optimal Stopping Problems in Spectrally Negative Levy Models”, Adv. Appl. Probab., 46:1 (2014), 139–167  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    19. Christensen S., Lempa J., “Resolvent-Techniques For Multiple Exercise Problems”, Appl. Math. Optim., 71:1 (2015), 95–123  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    20. Helmes K.L., Stockbridge R.H., Zhu C., “a Measure Approach For Continuous Inventory Models: Discounted Cost Criterion”, SIAM J. Control Optim., 53:4 (2015), 2100–2140  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    21. Alvarez Luis H. R. E., Salminen P., “Timing in the Presence of Directional Predictability: Optimal Stopping of Skew Brownian Motion”, Math. Method Oper. Res., 86:2 (2017), 377–400  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    22. Johnson T.C., “The Solution of Some Discretionary Stopping Problems”, IMA J. Math. Control Inf., 34:3 (2017), 717–744  crossref  mathscinet  isi  scopus
    23. Christensen S., Salminen P., “Multidimensional Investment Problem”, Math. Financ. Econ., 12:1, SI (2018), 75–95  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    24. Cetin U., “Diffusion Transformations, Black-Scholes Equation and Optimal Stopping”, Ann. Appl. Probab., 28:5 (2018), 3102–3151  crossref  mathscinet  isi  scopus
    25. Li B., Palmowski Z., “Fluctuations of Omega-Killed Spectrally Negative Levy Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 128:10 (2018), 3273–3299  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    26. Moriarty J., Palczewski J., “Imbalance Market Real Options and the Valuation of Storage in Future Energy Systems”, Risks, 7:2 (2019), 39  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:271
    Полный текст:69
    Первая стр.:13
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020