RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS


Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти




Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация

Теория вероятн. и ее примен., 2015, том 60, выпуск 4, страницы 802–810 (Mi tvp5036)  
Краткие сообщения

Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения

Т. А. Белкинаab, Ю. М. Кабановcb

a Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва
b Международная лаборатория количественных финансов Высшей школы экономики, г. Москва
c Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté, Besançon

Аннотация: Рассматривается модель страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковые активы, динамика цен которых описывается экспоненциальным процессом Леви. Показано, что вероятность неразорения является вязкостным решением интегродифференциального уравнения второго порядка; для указанного решения доказана теорема единственности.

Ключевые слова: актуарные модели с инвестированием, вероятность разорения, процессы Леви, интегродифференциальные уравнения, вязкостные решения.

Финансовая поддержка Номер гранта
Правительство РФ 14.A12.31.0007
Российский фонд фундаментальных исследований 13-01-00784-a
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ (договор 14.А12.31.0007); работа Белкиной Т.А. поддержана РФФИ (код проекта 13-01-00784-а).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5036

Полный текст: PDF файл (190 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, 60:4, 671–679

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 31.03.2015

Образец цитирования: Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 802–810; Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelKab15}
\by Т.~А.~Белкина, Ю.~М.~Кабанов
\paper Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 4
\pages 802--810
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5036}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5036}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3583454}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=25865577}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 4
\pages 671--679
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987934}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000391113200009}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006287887}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5036
  • https://doi.org/10.4213/tvp5036
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i4/p802

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
    		• Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:142
    Литература:37
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
    		  Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018