|
Теория вероятн. и ее примен., 2015, том 60, выпуск 4, страницы 802–810
(Mi tvp5036)
|
|
|
|
Краткие сообщения
Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
Т. А. Белкинаab, Ю. М. Кабановcb a Центральный экономико-математический институт РАН, г. Москва
b Международная лаборатория количественных финансов Высшей школы экономики, г. Москва
c Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté, Besançon
Аннотация:
Рассматривается модель страховой компании, инвестирующей свой резерв в рисковые активы, динамика цен которых описывается экспоненциальным процессом Леви. Показано, что вероятность неразорения является вязкостным решением интегродифференциального уравнения второго порядка; для указанного решения доказана теорема единственности.
Ключевые слова:
актуарные модели с инвестированием, вероятность разорения, процессы Леви, интегродифференциальные уравнения, вязкостные решения.
Финансовая поддержка |
Номер гранта |
Правительство РФ |
14.A12.31.0007 |
Российский фонд фундаментальных исследований  |
13-01-00784-a |
Работа выполнена при поддержке гранта Правительства РФ (договор 14.А12.31.0007); работа Белкиной Т.А. поддержана РФФИ (код проекта 13-01-00784-а). |
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp5036
Полный текст:
PDF файл (190 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, 60:4, 671–679
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья Поступила в редакцию: 31.03.2015
Образец цитирования:
Т. А. Белкина, Ю. М. Кабанов, “Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 802–810; Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 671–679
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BelKab15}
\by Т.~А.~Белкина, Ю.~М.~Кабанов
\paper Вязкостные решения интегродифференциальных уравнений для вероятности неразорения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 4
\pages 802--810
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5036}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5036}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3583454}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25865577}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 4
\pages 671--679
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987934}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000391113200009}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006287887}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp5036https://doi.org/10.4213/tvp5036 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i4/p802
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
|
Просмотров: |
Эта страница: | 298 | Полный текст: | 67 | Литература: | 41 | Первая стр.: | 11 |
|