RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2015, том 60, выпуск 4, страницы 811–819 (Mi tvp5037)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

Точное решение задачи оптимального инвестирования в модели Хестона

Е. В. Богуславскаяa, Д. Муравейb

a Brunel University
b Международная лаборатория количественных финансов Высшей школы экономики, г. Москва

Аннотация: В данной статье рассматривается вариант задачи Мертона со стохастической волатильностью для случая конечного временного горизонта. Известно, что такая задача оптимального управления при некоторых предположениях относительно случайного процесса и функции полезности может быть сведена к линейной параболической краевой задаче. Соответствующее уравнениe в частных производных очень редко можно решить аналитически, даже в линейном случае. Полученное нами аналитическое решение пополняет список задач оптимального управления стохастическими процессами, для которых существует точное решение. В настоящей работе мы находим точное решение для задачи оптимального инвестирования в модели Хестона.

Ключевые слова: оптимальное управление случайными процессами, модель Хестона, функции Уиттекера.

Финансовая поддержка Номер гранта
Правительство РФ 14.A12.31.0007
Daphne Jackson Fellowship
Работа выполнена при поддержке гранта №14.A12.31.0007 Правительства РФ. Первый автор поддержан также грантом Daphne Jackson Fellowship, финансируемым EPSRC.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5037

Полный текст: PDF файл (169 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2016, 60:4, 679–688

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 10.10.2015

Образец цитирования: Е. В. Богуславская, Д. Муравей, “Точное решение задачи оптимального инвестирования в модели Хестона”, Теория вероятн. и ее примен., 60:4 (2015), 811–819; Theory Probab. Appl., 60:4 (2016), 679–688

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BogMur15}
\by Е.~В.~Богуславская, Д. Муравей
\paper Точное решение задачи оптимального инвестирования в модели Хестона
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2015
\vol 60
\issue 4
\pages 811--819
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5037}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5037}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3583455}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=25865578}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2016
\vol 60
\issue 4
\pages 679--688
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987946}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000391113200010}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85006274253}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5037
  • https://doi.org/10.4213/tvp5037
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v60/i4/p811

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Z. S. Mostaghim, B. P. Moghaddam, H. S. Haghgozar, “Computational technique for simulating variable-order fractional Heston model with application in US stock market”, Math. Sci., 12:4 (2018), 277–283  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. V. V. Piterbarg, “The optimal investment problem in stochastic and local volatility models”, J. Invest. Strateg., 7:4 (2018), 1–25  crossref  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:214
    Полный текст:77
    Литература:38
    Первая стр.:9
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021