RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 5–25 (Mi tvp5041)  

Аналитическая аппроксимация плавающих рент для малой волатильности и малой выплаты

Т. Бен Зинеб, Э. Гобе

Ècole Polytechnique CNRS, Centre de Mathématiques Appliquées

Аннотация: В данной работе обсуждаются задачи асимптотической аппроксимации в рамках актуарной тематики. Предложен метод точных аппроксимаций размеров плавающей ренты для гарантированной минимальнойкомпенсационнойвыплаты (GMWB) в составной модели (модель Блэка–Шоулса плюс модель Халла–Уайта). С помощью этого метода получены точные достаточно простые явные формулы, которые почти мгновенно вычисляются на компьютере и в рамках наших экспериментов дают точность около $0.01%$. Оценки ошибок подтверждают сходимость наших аппроксимаций в случае, когда размеры выплаты и волатильности малы.

Ключевые слова: точные формулы, аналитические аппроксимации, гарантированная минимальная компенсационная выплата (GMWB), оценки ошибок.

Финансовая поддержка
Исследование первого автора выполнено при поддержке AXA Fund Research и ANRT (CIFRE PhD Thesis). Исследование второго автора является частью the Chair Financial Risks of the Risk Foundation.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5041

Полный текст: PDF файл (594 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 40–56

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 02.01.2015

Образец цитирования: Т. Бен Зинеб, Э. Гобе, “Аналитическая аппроксимация плавающих рент для малой волатильности и малой выплаты”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 5–25; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 40–56

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BenGob16}
\by Т.~Бен Зинеб, Э.~Гобе
\paper Аналитическая аппроксимация плавающих рент для малой волатильности и малой выплаты
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 5--25
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5041}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5041}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626419}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91064}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=26414460}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 40--56
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987971}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600004}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014746368}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5041
  • https://doi.org/10.4213/tvp5041
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p5

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:583
    Полный текст:59
    Литература:43
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020