RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 26–52 (Mi tvp5042)  

Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы

Л. Ю. Вострикова

Département de Mathématiques, Université d'Angers

Аннотация: Рассматривается задача максимизации ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви и полезностей типа HARA для случая, когда в портфеле ценных бумаг находится неликвидный актив. Этот неликвидный актив представлен опционом Европейского типа на второй актив, зависящий от первого ликвидного актива. При некоторых предположениях на процессы Леви, входящие в модель, даются выражения для информационных процессов, фигурирующих в формуле для максимальной ожидаемой полезности. В качестве примеров, рассматриваются модели Блэка и Шоулса с коррелированными броуновскими движениями, а также модели Блэка и Шоулса со скачками, представленными пуассоновским процессом.

Ключевые слова: максимизация ожидаемой полезности, экспоненциальная модель Леви, мартингальная мера, минимальная по $f$-дивергенции мера, дуальный метод, энтропия, информация Кульбака–Лейблера, информационные процессы.

Финансовая поддержка Номер гранта
Agence Nationale de la Recherche ANR-09-BLAN-0084-01
Настоящая работа частично финансировалась грантом ANR-09-BLAN-0084-01 кафедры математики Университета г. Анжэ, Франция.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5042

Полный текст: PDF файл (349 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 107–128

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 30.03.2015

Образец цитирования: Л. Ю. Вострикова, “Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 26–52; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 107–128

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Vos16}
\by Л.~Ю.~Вострикова
\paper Максимизация ожидаемой полезности для экспоненциальных моделей Леви с опционом и информационные процессы
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 26--52
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5042}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5042}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626420}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91097}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=26414461}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 107--128
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987983}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600007}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014798711}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5042
  • https://doi.org/10.4213/tvp5042
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p26

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:236
    Полный текст:75
    Литература:24
    Первая стр.:6
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020