RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 53–68 (Mi tvp5043)  

Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ

А. А. Новиковa, С. Александерa, Н. Е. Кордзахияb, Т. Лингa

a University of Technology, Sydney
b Macquarie University

Аннотация: В работе развивается общий подход для нахождения цен класса опционов с помощью верхних и нижних границ. Этот класс включает в себя опционы азиатского и баскетного типов, а также опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену. Показано, что использование нижних границ в рассматриваемых случаях позволяет получить достаточно точные аналитические и численные апроксимации цен опционов.

Ключевые слова: опционы азиатского типа, опционы баскетного типа, опционы на cредневзвешенную по объему торгов цену, нижние и верхние границы, процессы Леви.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ 14-21-00162.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5043

Полный текст: PDF файл (277 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 94–106

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 13.03.2015
Исправленный вариант: 31.03.2015

Образец цитирования: А. А. Новиков, С. Александер, Н. Е. Кордзахия, Т. Линг, “Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 53–68; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 94–106

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{NovAleKor16}
\by А.~А.~Новиков, С.~Александер, Н.~Е.~Кордзахия, Т.~Линг
\paper Оценивание опционов азиатского и баскетного типов с помощью верхних и нижних границ
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 53--68
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5043}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5043}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626421}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91100}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=26414462}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 94--106
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T987995}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600006}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014777982}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5043
  • https://doi.org/10.4213/tvp5043
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p53

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:188
    Полный текст:9
    Литература:25
    Первая стр.:10

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019