RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 129–157 (Mi tvp5046)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Brownian bridges on random intervals

M. L. Bedinia, R. Buckdahnb, H.-J. Engelbertc

a University of Jena
b Université de Bretagne Occidentale
c Friedrich-Schiller-Universität, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Stochastik

Аннотация: Задача явного описания потока рыночной информации, определяющей время банкротства компании (или государства), решается введением случайного процесса типа броуновского моста, который выходит из нуля в начальный момент времени и возвращается в нуль в момент дефолта. Данный процесс позволяет описать некоторые эмпирические закономерности поведения финансовых рынков. Когда он отдален от нуля, инвесторы в достаточной степени уверены, что дефолт тотчас же не произойдет. Если же указанный процесс подходит к нулю слишком близко, агенты рынка знают о возможности скорого дефолта. В этом смысле рассматриваемый процесс дает некоторую информацию о дефолте до его наступления. Цель данной статьи, посвященной броуновским мостам на случайных интервалах, описать основные свойства таких мостов.

Ключевые слова: теорема Байеса, броуновский мост, момент дефолта, марковский процесс, разложение семимартингалов, кредитный дефолтный своп.

Финансовая поддержка Номер гранта
European Union's Seventh Framework Programme PITN-GA-2008-213841
This work was financially supported by the European Community's FP 7 Program under contract PITN-GA-2008-213841, Marie Curie ITN "Controlled Systems".


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5046

Полный текст: PDF файл (348 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 15–39

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 13.07.2015
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “Brownian bridges on random intervals”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 129–157; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 15–39

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BedBucEng16}
\by M.~L.~Bedini, R.~Buckdahn, H.-J.~Engelbert
\paper Brownian bridges on random intervals
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 129--157
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5046}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5046}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626424}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91105}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26414465}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 15--39
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988022}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014799545}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5046
  • https://doi.org/10.4213/tvp5046
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p129

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Erraoui M., Hilbert A., Louriki M., “Bridges With Random Length: Gamma Case”, J. Theor. Probab.  crossref  isi
    2. M. L. Bedini, M. Hinz, “Credit default prediction and parabolic potential theory”, Statist. Probab. Lett., 124 (2017), 121–125  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “On the compensator of the default process in an information-based model”, Probab. Uncertaint. Quant. Risk, 2 (2017), UNSP 10  crossref  mathscinet  isi
    4. M. Erraoui, M. Louriki, “Bridges with random length: Gaussian-Markovian case”, Markov Process. Related Fields, 24:4 (2018), 669–693  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:245
    Полный текст:46
    Литература:35
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021