RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 129–157 (Mi tvp5046)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Brownian bridges on random intervals

M. L. Bedinia, R. Buckdahnb, H.-J. Engelbertc

a University of Jena
b Université de Bretagne Occidentale
c Friedrich-Schiller-Universität, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Stochastik

Аннотация: Задача явного описания потока рыночной информации, определяющей время банкротства компании (или государства), решается введением случайного процесса типа броуновского моста, который выходит из нуля в начальный момент времени и возвращается в нуль в момент дефолта. Данный процесс позволяет описать некоторые эмпирические закономерности поведения финансовых рынков. Когда он отдален от нуля, инвесторы в достаточной степени уверены, что дефолт тотчас же не произойдет. Если же указанный процесс подходит к нулю слишком близко, агенты рынка знают о возможности скорого дефолта. В этом смысле рассматриваемый процесс дает некоторую информацию о дефолте до его наступления. Цель данной статьи, посвященной броуновским мостам на случайных интервалах, описать основные свойства таких мостов.

Ключевые слова: теорема Байеса, броуновский мост, момент дефолта, марковский процесс, разложение семимартингалов, кредитный дефолтный своп.

Финансовая поддержка Номер гранта
European Union's Seventh Framework Programme PITN-GA-2008-213841
This work was financially supported by the European Community's FP 7 Program under contract PITN-GA-2008-213841, Marie Curie ITN "Controlled Systems".


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5046

Полный текст: PDF файл (348 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 15–39

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 13.07.2015
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “Brownian bridges on random intervals”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 129–157; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 15–39

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BedBucEng16}
\by M.~L.~Bedini, R.~Buckdahn, H.-J.~Engelbert
\paper Brownian bridges on random intervals
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 129--157
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5046}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5046}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626424}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91105}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=26414465}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 15--39
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988022}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014799545}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5046
  • https://doi.org/10.4213/tvp5046
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p129

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. M. L. Bedini, M. Hinz, “Credit default prediction and parabolic potential theory”, Statist. Probab. Lett., 124 (2017), 121–125  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “On the compensator of the default process in an information-based model”, Probab. Uncertaint. Quant. Risk, 2 (2017), UNSP 10  crossref  mathscinet  isi
    3. M. Erraoui, M. Louriki, “Bridges with random length: Gaussian-Markovian case”, Markov Process. Related Fields, 24:4 (2018), 669–693  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:198
    Полный текст:22
    Литература:32
    Первая стр.:14
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020