|
Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 129–157
(Mi tvp5046)
|
|
|
|
Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)
Brownian bridges on random intervals
M. L. Bedinia, R. Buckdahnb, H.-J. Engelbertc a University of Jena
b Université de Bretagne Occidentale
c Friedrich-Schiller-Universität, Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut
für Stochastik
Аннотация:
Задача явного описания потока рыночной информации, определяющей время банкротства компании (или государства), решается введением случайного процесса типа броуновского моста, который выходит из нуля в начальный момент времени и возвращается в нуль в момент дефолта. Данный процесс позволяет описать некоторые эмпирические закономерности поведения финансовых рынков. Когда он отдален от нуля, инвесторы в достаточной степени уверены, что дефолт тотчас же не произойдет. Если же указанный процесс подходит к нулю слишком близко, агенты рынка знают о возможности скорого дефолта. В этом смысле рассматриваемый
процесс дает некоторую информацию о дефолте до его наступления. Цель данной статьи, посвященной броуновским мостам на случайных интервалах, описать основные свойства таких мостов.
Ключевые слова:
теорема Байеса, броуновский мост, момент дефолта, марковский процесс, разложение семимартингалов,
кредитный дефолтный своп.
Финансовая поддержка |
Номер гранта |
European Union's Seventh Framework Programme  |
PITN-GA-2008-213841 |
This work was financially supported by the European Community's FP 7 Program under contract PITN-GA-2008-213841, Marie Curie ITN "Controlled Systems". |
DOI:
https://doi.org/10.4213/tvp5046
Полный текст:
PDF файл (348 kB)
Список литературы:
PDF файл
HTML файл
Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 15–39
Реферативные базы данных:
Тип публикации:
Статья Поступила в редакцию: 13.07.2015
Язык публикации: английский
Образец цитирования:
M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “Brownian bridges on random intervals”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 129–157; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 15–39
Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BedBucEng16}
\by M.~L.~Bedini, R.~Buckdahn, H.-J.~Engelbert
\paper Brownian bridges on random intervals
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 129--157
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5046}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5046}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626424}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1358.91105}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=26414465}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 15--39
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988022}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600003}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014799545}
Образцы ссылок на эту страницу:
http://mi.mathnet.ru/tvp5046https://doi.org/10.4213/tvp5046 http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p129
Citing articles on Google Scholar:
Russian citations,
English citations
Related articles on Google Scholar:
Russian articles,
English articles
Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
-
Erraoui M., Hilbert A., Louriki M., “Bridges With Random Length: Gamma Case”, J. Theor. Probab.
-
M. L. Bedini, M. Hinz, “Credit default prediction and parabolic potential theory”, Statist. Probab. Lett., 124 (2017), 121–125
-
M. L. Bedini, R. Buckdahn, H.-J. Engelbert, “On the compensator of the default process in an information-based model”, Probab. Uncertaint. Quant. Risk, 2 (2017), UNSP 10
-
M. Erraoui, M. Louriki, “Bridges with random length: Gaussian-Markovian case”, Markov Process. Related Fields, 24:4 (2018), 669–693
|
Просмотров: |
Эта страница: | 245 | Полный текст: | 46 | Литература: | 35 | Первая стр.: | 14 |
|