RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 158–164 (Mi tvp5047)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Краткие сообщения

Об одном интегральном представлении броуновского функционала

О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия

Тбилисский государственный университет им. Ив. Джавахишвили

Аннотация: В данной работе предложен метод нахождения подынтегрального выражения в стохастическом интегральном представлении Кларка квадратично интегрируемого броуновского функционала $F$ с дифференцируемым в смысле Маллявэна условным математическим ожиданием $\mathbf{E} [F|\mathbf{I}^B_t]$, $t < T$, где $(\mathbf{I}^B_t)$ — натуральная броуновская фильтрация. Предложенный метод позволяет определить явный вид подынтегрального выражения в случае, когда у функционала $F$ нет производной Маллявэна. В качестве иллюстрации приводятся примеры.

Ключевые слова: броуновский функционал, производная Маллявэна, представление Кларка, формула Кларка–Окона.

Финансовая поддержка Номер гранта
Национальный научный фонд имени Шота Руставели FR/308/5-104/12
FR/69/5-104/12
Работа выполнена при частичной поддержке Национального научного фонда имени Шота Руставели (гранты N FR/308/5-104/12, FR/69/5-104/12).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5047

Полный текст: PDF файл (228 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 133–139

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 02.08.2014
Исправленный вариант: 26.10.2015

Образец цитирования: О. А. Глонти, О. Г. Пуртухия, “Об одном интегральном представлении броуновского функционала”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 158–164; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 133–139

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{GloPur16}
\by О.~А.~Глонти, О.~Г.~Пуртухия
\paper Об одном интегральном представлении броуновского функционала
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 158--164
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5047}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5047}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626425}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06693313}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=26414466}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 133--139
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988034}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600009}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014738269}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5047
  • https://doi.org/10.4213/tvp5047
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p158

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. O. A. Glonti, O. G. Purtukhiya, “Hedging of the European option with nonsmooth payment function”, Ukr. Math. J., 70:6 (2018), 890–905  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:197
    Полный текст:33
    Литература:44
    Первая стр.:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020