RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 1, страницы 181–186 (Mi tvp5050)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Краткие сообщения

On an optimal stopping problem of an insider

E. Bayraktara, Zh. Zhoub

a University of Michigan
b University of Minnesota, Department of Mathematics

Аннотация: В работе рассматривается задача оптимальной остановки $v^{(\varepsilon)}:=\sup_{\tau\in \mathscr{T}_{0,T}}\mathbf{E} B_{(\tau-\varepsilon)^+}$, сформулированная А. Н. Ширяевым в докладе, сделанном на Международной конференции “Stochastic Optimization and Optimal Stopping”, организованной Математическим институтом им. В.А. Стеклова в Москве в сентябре 2012 года. Пусть $T>0$ — фиксированный временной горизонт, $(B_t)_{0\le t\le T}$ — броуновское движение, $\varepsilon\in[0,T]$ — некоторая константа и $\mathscr{T}_{\varepsilon,T}$ — множество моментов остановки со значениями на $[\varepsilon,T]$. Решение этой задачи описывается обратными стохастическими дифференциальными уравнениями с отражением, коэффициенты которых зависят от траекторий, что влечет непрерывность $\varepsilon \to v^{(\varepsilon)}$. Для достаточно больших $\varepsilon$ в работе получено явное выражение для $v^{(\varepsilon)}$, для малых $\varepsilon$ получены верхняя и нижняя оценки. Основным результатом статьи является асимптотика $v^{(\varepsilon)}$ при $\varepsilon\searrow 0$. Помимо этого в статье получена теорема Леви о модуле непрерывности в $L^1$-норме.

Ключевые слова: задача оптимальной остановки инсайдера, теорема Леви о модуле непрерывности для броуновского движения.

Финансовая поддержка Номер гранта
National Science Foundation DMS 0955463
This research was supported in part by the National Science Foundation under grants DMS 0955463.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5050

Полный текст: PDF файл (224 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:1, 129–133

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.08.2014
Язык публикации: английский

Образец цитирования: E. Bayraktar, Zh. Zhou, “On an optimal stopping problem of an insider”, Теория вероятн. и ее примен., 61:1 (2016), 181–186; Theory Probab. Appl., 61:1 (2017), 129–133

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BayZho16}
\by E.~Bayraktar, Zh.~Zhou
\paper On an optimal stopping problem of an insider
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 1
\pages 181--186
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5050}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5050}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626428}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06693312}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=26414470}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 1
\pages 129--133
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T98806X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000395947600008}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85014759562}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5050
  • https://doi.org/10.4213/tvp5050
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i1/p181

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Ph. A. Ernst, L. C. G. Rogers, Q. Zhou, “The value of foresight”, Stoch. Process. Their Appl., 127:12 (2017), 3913–3927  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. Saporito Yu.F., Zhang J., “Stochastic Control With Delayed Information and Related Nonlinear Master Equation”, SIAM J. Control Optim., 57:1 (2019), 693–717  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:343
    Полный текст:41
    Литература:36
    Первая стр.:8
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020