RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 3, страницы 489–508 (Mi tvp5070)  

From moment explosion to the asymptotic behavior of the cumulative distribution for a random variable

S. M. Aly

Uppsala University, Department of Mathematics

Аннотация: В статье изучается связь тауберова типа между порождающей функцией моментов и дополнительной кумулятивной функцией распределения случайной величины, чья порождающая функция моментов конечна только на части действительной оси. Мы связываем поведение правого хвоста кумулятивной функции распределения такой случайной величины с поведением ее порождающей функции моментов вблизи критического значения. Эти результаты применяются к произвольной суперпозиции процесса Кокса–Ингерсолла–Росса и интеграла по времени от этого процесса.

Ключевые слова: правильное изменение, тауберовы теоремы, порождающая функция моментов, асимптотика хвостов, процесс Кокса–Ингерсолла–Росса.

Финансовая поддержка Номер гранта
Riksbankens Jubileumsfond P10-0113:1


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5070

Полный текст: PDF файл (293 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:3, 357–374

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 22.05.2015
Язык публикации: английский

Образец цитирования: S. M. Aly, “From moment explosion to the asymptotic behavior of the cumulative distribution for a random variable”, Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 489–508; Theory Probab. Appl., 61:3 (2017), 357–374

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Aly16}
\by S.~M.~Aly
\paper From moment explosion to the asymptotic behavior of the cumulative distribution for a random variable
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 3
\pages 489--508
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5070}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5070}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626459}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1383.60018}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=27485082}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 3
\pages 357--374
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988228}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000412117600001}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85030309029}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5070
  • https://doi.org/10.4213/tvp5070
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i3/p489

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:152
    Полный текст:13
    Литература:26
    Первая стр.:10
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020