RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 3, страницы 509–546 (Mi tvp5071)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Large deviations for the squared radial Ornstein–Uhlenbeck process

M. du Roy de Chaumaray

Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université Bordeaux

Аннотация: Рассматривается обощенный радиальный процес Орнштейна–Уленбека (процесс Кокса–Ингерсолла–Росса), и для оценок максимального правдоподобия его пространственного коэффициента и коэффициента сноса устанавливаются принципы больших уклонений. Мы сосредоточиваем внимание на наиболее доступной для изучения ситуации, когда пространственный параметр строго больше двух, а параметр сноса отрицателен. В отличие от предыдущих работ по этой теме, принципы больших уклонений устанавливаются в случае, когда оба параметра оцениваются одновременно.

Ключевые слова: принцип больших уклонений, функция уклонений, оценка максимального правдоподобия, принцип сжатия, теорема Гертнера–Эллиса, процесс Кокса–Ингерсолла–Росса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5071

Полный текст: PDF файл (677 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:3, 408–441

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.07.2014
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. du Roy de Chaumaray, “Large deviations for the squared radial Ornstein–Uhlenbeck process”, Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 509–546; Theory Probab. Appl., 61:3 (2017), 408–441

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Du 16}
\by M.~du Roy de Chaumaray
\paper Large deviations for the squared radial Ornstein--Uhlenbeck process
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 3
\pages 509--546
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5071}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5071}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626460}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1376.62049}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=27485083}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 3
\pages 408--441
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988253}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000412117600004}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85030311290}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5071
  • https://doi.org/10.4213/tvp5071
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i3/p509

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. B. Bercu, A. Richou, “Large deviations for the Ornstein–Uhlenbeck process without tears”, Statist. Probab. Lett., 123 (2017), 45–55  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. M. du Roy de Chaumaray, “Weighted least-squares estimation for the subcritical Heston process”, J. Appl. Probab., 55:2 (2018), 543–558  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:140
    Полный текст:11
    Литература:26
    Первая стр.:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020