Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 3, страницы 509–546 (Mi tvp5071)  

Эта публикация цитируется в 5 научных статьях (всего в 5 статьях)

Large deviations for the squared radial Ornstein–Uhlenbeck process

M. du Roy de Chaumaray

Institut de Mathématiques de Bordeaux, Université Bordeaux

Аннотация: Рассматривается обощенный радиальный процес Орнштейна–Уленбека (процесс Кокса–Ингерсолла–Росса), и для оценок максимального правдоподобия его пространственного коэффициента и коэффициента сноса устанавливаются принципы больших уклонений. Мы сосредоточиваем внимание на наиболее доступной для изучения ситуации, когда пространственный параметр строго больше двух, а параметр сноса отрицателен. В отличие от предыдущих работ по этой теме, принципы больших уклонений устанавливаются в случае, когда оба параметра оцениваются одновременно.

Ключевые слова: принцип больших уклонений, функция уклонений, оценка максимального правдоподобия, принцип сжатия, теорема Гертнера–Эллиса, процесс Кокса–Ингерсолла–Росса.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5071

Полный текст: PDF файл (677 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:3, 408–441

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.07.2014
Язык публикации: английский

Образец цитирования: M. du Roy de Chaumaray, “Large deviations for the squared radial Ornstein–Uhlenbeck process”, Теория вероятн. и ее примен., 61:3 (2016), 509–546; Theory Probab. Appl., 61:3 (2017), 408–441

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Du 16}
\by M.~du Roy de Chaumaray
\paper Large deviations for the squared radial Ornstein--Uhlenbeck process
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 3
\pages 509--546
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5071}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5071}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3626460}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1376.62049}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=27485083}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 3
\pages 408--441
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988253}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000412117600004}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85030311290}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5071
  • https://doi.org/10.4213/tvp5071
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i3/p509

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. B. Bercu, A. Richou, “Large deviations for the Ornstein–Uhlenbeck process without tears”, Statist. Probab. Lett., 123 (2017), 45–55  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. M. du Roy de Chaumaray, “Weighted least-squares estimation for the subcritical Heston process”, J. Appl. Probab., 55:2 (2018), 543–558  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. de Chaumaray Marie du Roy, “Moderate Deviations For Parameters Estimation in a Geometrically Ergodic Heston Process”, Stat. Infer. Stoch. Proc., 21:3 (2018), 553–567  crossref  mathscinet  isi  scopus
    4. Zhao Sh., Liu Q., Chen T., “On the Large Deviation Principle For Maximum Likelihood Estimator of Alpha-Brownian Bridge”, Stat. Probab. Lett., 138 (2018), 143–150  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. M. du Roy de Chaumaray, “Sharp large deviations for the drift parameter of the explosive Cox–Ingersoll–Ross process”, Теория вероятн. и ее примен., 65:3 (2020), 583–601  mathnet  crossref; “Sharp large deviations for the drift parameter of the explosive Cox–Ingersoll–Ross process”, Theory Probab. Appl., 65:3 (2020), 454–469  crossref  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:177
    Полный текст:33
    Литература:27
    Первая стр.:12
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021