RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2016, том 61, выпуск 4, страницы 837–844 (Mi tvp5090)  

Краткие сообщения

О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения

А. Н. Ширяев

Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, г. Москва

Аннотация: CUSUM-статистика (CUmulative SUM statistic, статистика кумулятивных сумм) является естественным обобщением понятия отношения правдоподобия. Давно было замечено, что эта статистика обладает многими замечательными свойствами, полезными при эмпирическом анализе статистических данных. В настоящей работе рассматривается минимаксный критерий Г. Лордена в задачах скорейшего обнаружения разладки, состоящей в изменении сноса у броуновского движения в неизвестный ненаблюдаемый момент. Приводится доказательство оптимальности CUSUM-статистики для этого минимаксного критерия.

Ключевые слова: разладка, минимаксный критерий, двусторонние неравенства для минимаксного риска, вероятностные характеристики, формула Ито.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 15-11-30042
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-11-30042).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5090

Полный текст: PDF файл (180 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2017, 61:4, 719–726

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 01.09.2016

Образец цитирования: А. Н. Ширяев, “О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения”, Теория вероятн. и ее примен., 61:4 (2016), 837–844; Theory Probab. Appl., 61:4 (2017), 719–726

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Shi16}
\by А.~Н.~Ширяев
\paper О минимаксной оптимальности CUSUM-статистики в задачах о разладке для броуновского движения
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2016
\vol 61
\issue 4
\pages 837--844
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5090}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5090}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3632537}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1380.62234}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=28119215}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2017
\vol 61
\issue 4
\pages 719--726
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988447}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000418655700011}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85039146902}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5090
  • https://doi.org/10.4213/tvp5090
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v61/i4/p837

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:273
    Полный текст:30
    Литература:23
    Первая стр.:24
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020