RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2017, том 62, выпуск 1, страницы 163–193 (Mi tvp5093)  

Hawkes graphs

P. Embrechts, M. Kirchnera

a ETH Zürich, Department of Mathematics, RiskLab, Zürich, Switzerland

Аннотация: В статье введены понятия графа и остовного графа Хоукса. Эти объекты представляют ветвящуюся структуру многомерного точечного процесса Хоукса в компактном и осмысленном виде. Показано, что словарь теории графов (множество предков, множество родителей, связность, блуждания, веса блужданий, …) весьма удобен для описания многомерных процессов Хоукса. Например, мы переформулировали классический критерий докритичности, основанный на собственных значениях, в терминах теории графов. Наряду с этим, скорее терминологическим вкладом в теорию, мы показываем, как точка зрения теории графов может быть использована при выборе и оценке моделей Хоукса из большого потока многотипных событий. Основываясь на предшествующих результатах, мы предлагаем непараметрическую статистическую процедуру оценивания, на основе данных, графа Хоукса и остовного графа Хоукса. В работе показано, как оценки графа могут быть использованы при выборе и подгонке параметрических моделей Хоукса. Наш метод оценивания не требует априорных предположений о модели, непосредственно основанных на методе максимального правдоподобия, и является более гибким, чем он. Наш метод имеет два контролирующих параметра: первый отвечает за сложность вычислений, второй контролирует разреженность оцениваемого графа. Моделирование подтверждает, что предложенная процедура работает должным образом. При реализации процедуры особое внимание уделяется вычислительным аспектам. Такой подход позволяет использовать наши результаты при анализе данных, порожденных потоками событий высокой размерности, вплоть до десятков потоков событий и тысяч событий на каждой компоненте.

Ключевые слова: процессы Хоукса, потоки событий, сети точечных процессов.

Финансовая поддержка Номер гранта
Eidgenösische Technische Hochschule Zürich
Swiss Finance Institute's PhD program
This work was supported by RiskLab Zürich and the Swiss Finance Institute.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5093

Полный текст: PDF файл (665 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, 62:1, 132–156

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 22.07.2016
Принята в печать:20.10.2016
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Embrechts, M. Kirchner, “Hawkes graphs”, Теория вероятн. и ее примен., 62:1 (2017), 163–193; Theory Probab. Appl., 62:1 (2018), 132–156

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EmbKir17}
\by P.~Embrechts, M.~Kirchner
\paper Hawkes graphs
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2017
\vol 62
\issue 1
\pages 163--193
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5093}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5093}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3633470}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06870111}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=28169200}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 62
\issue 1
\pages 132--156
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988538}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000432323500010}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85047113118}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5093
  • https://doi.org/10.4213/tvp5093
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v62/i1/p163

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:861
    Полный текст:16
    Литература:32
    Первая стр.:25
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020