RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2017, том 62, выпуск 1, страницы 145–162 (Mi tvp5101)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Ordering results for aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall–Olkin extended exponential portfolios and their applications in insurance analysis

G. Barmalzana, A. T. Payandeh Najafabadib, N. Balakrishnanc

a Department of Statistics, University of Zabol, Sistan and Baluchestan, Iran
b Department of Mathematical Sciences, Shahid Beheshti University, G. C. Evin, Tehran, Iran
c Department of Mathematics and Statistics, McMaster University, Hamilton, Canada

Аннотация: В статье обсуждается стохастическое сравнение двух классических процессов капитала страховой компании в случае страхового периода, равного одному году. В предположении, что случайный совокупный объем претензий имеет обобщенное экспоненциальное распределение Маршалла–Олкина, мы обобщаем результат Халеди–Ахмади [20] (2008 г.). Рассматриваются также применения наших результатов к стоимостной мере риска и к вероятности разорения. Полученные результаты показывают, что неоднородность рисков в страховом портфеле стремится сделать этот портфель волатильным, что, в свою очередь, приводит к необходимости увеличения капитала.

Ключевые слова: обобщенное экспоненциальное распределение Маршалла–Олкина, обычный многомерный стохастический порядок, многомерная мажоризация, порядковые статистики, интенсивность риска, совокупный объем претензий, стоимостная мера риска (VaR), вероятность разорения.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5101

Полный текст: PDF файл (442 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, 62:1, 117–131

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 17.05.2016
Принята в печать:20.10.2016
Язык публикации: английский

Образец цитирования: G. Barmalzan, A. T. Payandeh Najafabadi, N. Balakrishnan, “Ordering results for aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall–Olkin extended exponential portfolios and their applications in insurance analysis”, Теория вероятн. и ее примен., 62:1 (2017), 145–162; Theory Probab. Appl., 62:1 (2018), 117–131

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BarPayBal17}
\by G.~Barmalzan, A.~T.~Payandeh Najafabadi, N.~Balakrishnan
\paper Ordering results for aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall--Olkin extended exponential portfolios and their applications in insurance analysis
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2017
\vol 62
\issue 1
\pages 145--162
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5101}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5101}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3633469}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06870110}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=28169198}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 62
\issue 1
\pages 117--131
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988526}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000432323500009}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85047155704}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5101
  • https://doi.org/10.4213/tvp5101
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v62/i1/p145

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. G. Barmalzan, A. T. P. Najafabadi, N. Balakrishnan, “Some new results on aggregate claim amounts from two heterogeneous Marshall-Olkin extended exponential portfolios”, Comm. Statist. Theory Methods, 47:11 (2018), 2779–2794  crossref  mathscinet  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:228
    Литература:36
    Первая стр.:29
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020