RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2000, том 45, выпуск 4, страницы 783–788 (Mi tvp511)  

Эта публикация цитируется в 9 научных статьях (всего в 9 статьях)

Краткие сообщения

On super-replication in discrete time under transaction costs

P. F. Koehla, Pham Huyênb, N. Touzic

a CDC, DABF, France
b Laboratoire de Probabilitès et Modèles Aléatoires, UFR Matheématiques, Universiteé Paris VII, France
c CERMSEM, Université Paris I, France

Аннотация: В общей модели с дискретным временем и пропорциональными операционными издержками выводится двойственное представление для цены репликации, т.е. минимального начального капитала, необходимого для хеджирования функции выплаты в рамках самофинансируемой стратегии. В близкой постановке такое представление известно из работ [3], [7], [1].

Ключевые слова: операционные издержки, цена репликации, операционные издержки, цена репликации.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp511

Полный текст: PDF файл (385 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2001, 45:4, 667–673

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 27.09.1998
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. F. Koehl, Pham Huyên, N. Touzi, “On super-replication in discrete time under transaction costs”, Теория вероятн. и ее примен., 45:4 (2000), 783–788; Theory Probab. Appl., 45:4 (2001), 667–673

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KoePhaTou00}
\by P.~F.~Koehl, Pham~Huy\^en, N.~Touzi
\paper On super-replication in discrete time under transaction costs
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2000
\vol 45
\issue 4
\pages 783--788
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp511}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp511}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1968732}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0994.60048}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2001
\vol 45
\issue 4
\pages 667--673
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X9797866X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000171923100011}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp511
  • https://doi.org/10.4213/tvp511
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v45/i4/p783

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Janecek K., Shreve S.E., “Asymptotic analysis for optimal investment and consumption with transaction costs”, Finance and Stochastics, 8:2 (2004), 181–206  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Schachermayer W., “The fundamental theorem of asset pricing under proportional transaction costs in finite discrete time”, Mathematical Finance, 14:1 (2004), 19–48  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    3. Baccara M., Battauz A., Ortu F., “Effective securities in arbitrage-free markets with bid-ask spreads at liquidation: a linear programming characterization”, Journal of Economic Dynamics & Control, 30:1 (2006), 55–79  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. Castaneda-Leyva N., Hernandez-Hernandez D., “Utility maximization in markets with bid-ask spreads”, Stochastics-An International Journal of Probability and Stochastic Processes, 83:1 (2011), 17–43  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    5. Bichuch M., “Pricing a Contingent Claim Liability With Transaction Costs Using Asymptotic Analysis For Optimal Investment”, Financ. Stoch., 18:3 (2014), 651–694  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    6. Bouchard B., Moreau L., Soner H.M., “Hedging Under an Expected Loss Constraint with Small Transaction Costs”, SIAM J. Financ. Math., 7:1 (2016), 508–551  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    7. Sass J., Schael M., “Optimal Portfolios and Pricing of Financial Derivatives Under Proportional Transaction Costs”, Markov Decision Processes in Practice, International Series in Operations Research & Management Science, 248, eds. Boucherie R., VanDijk N., Springer International Publishing Ag, 2017, 523–546  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    8. Possamai D., Royer G., “General Indifference Pricing With Small Transaction Costs”, Asymptotic Anal., 102:3-4 (2017), 177–226  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Roux A., Zastawniak T., “Game Options With Gradual Exercise and Cancellation Under Proportional Transaction Costs”, Stochastics, 90:8 (2018), 1190–1220  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:259
    Полный текст:69
    Первая стр.:15
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020