RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2017, том 62, выпуск 2, страницы 311–344 (Mi tvp5110)  

Взаимозачет в финансовых сетях

Ю. М. Кабановa, Р. Мокбельb, Х. Эль Битарb

a Математический институт им. В.А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия
b Laboratoire de Mathématiques, Université de Franche-Comté, Besançon, France

Аннотация: Настоящая статья является обзором недавних результатов по проблеме взаимозачета (клирингa) в финансовых системах. С точки зрения математики эта проблема сводится к существованию и единственности решений специфических нелинейных уравнений и формулируется как задача о нахождении неподвижных точек $x=f(x)$, где $f\colon \mathbf{R}^d\to \mathbf{R}^d$ — отображение, построеннoe исходя из стохастических или субстохастических матриц. Обсуждаются некоторые алгоритмы нахождения неподвижных точек.

Ключевые слова: системный риск, финансовые сети, клиринг, теорема Кнастера–Тарскoгo.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 15-11-30042
Исследование Ю. М. Кабанова выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-11-30042) в Математическом институте им. В.А. Стеклова Российской академии наук. Им осуществлено общее руководство тематикой статьи и предложены многие доказательства.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5110

Полный текст: PDF файл (563 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, 62:2, 252–277

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.10.2016
Исправленный вариант: 13.02.2017
Принята в печать:23.02.2017

Образец цитирования: Ю. М. Кабанов, Р. Мокбель, Х. Эль Битар, “Взаимозачет в финансовых сетях”, Теория вероятн. и ее примен., 62:2 (2017), 311–344; Theory Probab. Appl., 62:2 (2018), 252–277

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{KabMokEl 17}
\by Ю.~М.~Кабанов, Р.~Мокбель, Х.~Эль Битар
\paper Взаимозачет в финансовых сетях
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2017
\vol 62
\issue 2
\pages 311--344
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5110}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5110}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3649037}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=29106601}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 62
\issue 2
\pages 252--277
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988599}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000432324200005}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85047160577}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5110
  • https://doi.org/10.4213/tvp5110
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v62/i2/p311

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:290
    Полный текст:13
    Литература:30
    Первая стр.:35
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020