RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2018, том 63, выпуск 1, страницы 3–28 (Mi tvp5118)  

Эта публикация цитируется в 3 научных статьях (всего в 3 статьях)

Большие выбросы процессов гауссовского хаоса. Аппроксимация в дискретном времени

А. И. Жданов, В. И. Питербарг

Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, механико-математический факультет

Аннотация: Пусть $\boldsymbol{\xi}(t)=(\xi_{1}(t),…,\xi_{d}(t))$ — гауссовский стационарный центрированный п.н. непрерывный векторный процесс. Пусть $g\colon\mathbf{R}^{d}\to\mathbf{R}$ есть однородная функция положительного порядка Изучается асимптотическое поведение вероятности высокого выброса процесса гауссовского хаоса $g(\boldsymbol{\xi}(t))$. Известными примерами являются произведения гауссовских процессов $\prod _{i=1}^{d}\xi_{i}(t)$ и квадратичные формы $\sum_{i,j=1}^{d}a_{ij}\xi_{i}(t)\xi_{j}(t)$. Предлагаемая в работе методология включает в себя асимптотический метод Лапласа, асимптотический метод двойных сумм исследования гауссовских процессов, с применяемой впервые предварительной аппроксимацией процессов в непрерывном времени процессами с дискретным временем.

Ключевые слова: гауссовский процесс, гауссовский хаос, вероятности высоких выбросов, метод Лапласа, метод двойных сумм.

Финансовая поддержка Номер гранта
European Union's Seventh Framework Programme RARE-318984
Swiss National Science Foundation
Работа выполнена при поддержке проекта RARE–318984 (FP7 Marie Curie IRSES Fellowship) и гранта SNF.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5118

Полный текст: PDF файл (623 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, 63:1, 1–21

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 11.01.2017
Исправленный вариант: 01.08.2017

Образец цитирования: А. И. Жданов, В. И. Питербарг, “Большие выбросы процессов гауссовского хаоса. Аппроксимация в дискретном времени”, Теория вероятн. и ее примен., 63:1 (2018), 3–28; Theory Probab. Appl., 63:1 (2018), 1–21

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhdPit18}
\by А.~И.~Жданов, В.~И.~Питербарг
\paper Большие выбросы процессов гауссовского хаоса. Аппроксимация в~дискретном времени
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 1
\pages 3--28
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5118}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5118}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=32428149}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 63
\issue 1
\pages 1--21
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988885}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000448195400001}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85060073533}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5118
  • https://doi.org/10.4213/tvp5118
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i1/p3

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. В. И. Питербарг, “Массивные выбросы гладких гауссовских изотропных полей. Метод моментов”, Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018), 240–259  mathnet  crossref  elib; V. I. Piterbarg, “Massive excursions of Gaussian isotropic fields. Method of moments”, Theory Probab. Appl., 63:2 (2018), 193–208  crossref  isi
    2. А. О. Клебан, В. И. Питербарг, “Метод моментов для вероятности выхода гауссовского векторного процесса из большой области”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 669–682  mathnet  crossref  elib; A. O. Kleban, V. I. Piterbarg, “Method of moments for exit probabilities of Gaussian vector processes from a large region”, Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 545–555  crossref  isi
    3. Bai L., “Extremes of Gaussian Chaos Processes With Trend”, J. Math. Anal. Appl., 473:2 (2019), 1358–1376  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:203
    Литература:16
    Первая стр.:16

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019