RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2017, том 62, выпуск 4, страницы 769–786 (Mi tvp5142)  

Эта публикация цитируется в 4 научных статьях (всего в 4 статьях)

Asymptotic near-minimaxity of the randomized Shiryaev–Roberts–Pollak change-point detection procedure in continuous time

A. S. Polunchenko

Department of Mathematical Sciences, State University of New York at Binghamton, Binghamton, NY, USA

Аннотация: Для задачи скорейшего обнаружения разладки в классической постановке в непрерывном времени показывается, что рандомизированная процедура Ширяева–Робертса–Поллака является асимптотически почти минимаксно-оптимальной (в смысле Поллака [14]) в классе рандомизированных процедур с пренебрежимо малым уровнем риска ложной тревоги. Доказательство осуществляется непосредственно, c использованием аналитически выведенных явных выражений для всех необходимых операционных характеристик. Также приводится оценка скорости сходимости к (неизвестному) оптимуму. Установленное свойство почти оптимальности улучшает на один порядок аналогичный результат, полученный ранее Е. В. Бурнаевым, Е. А. Файнбергом и А. Н. Ширяевым [4] для этой же самой задачи.

Ключевые слова: минимаксная оптимальность, оптимальные правила остановки, квазистационарное распределение, последовательное обнаружение разладки, процедура Ширяева–Робертса.

Финансовая поддержка Номер гранта
Simons Foundation 304574
This work was partially supported by the Simons Foundation via a Collaboration Grant in Mathematics under Award #304574.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5142

Полный текст: PDF файл (560 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, 62:4, 617–631

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 30.03.2017
Принята в печать:28.06.2017
Язык публикации: английский

Образец цитирования: A. S. Polunchenko, “Asymptotic near-minimaxity of the randomized Shiryaev–Roberts–Pollak change-point detection procedure in continuous time”, Теория вероятн. и ее примен., 62:4 (2017), 769–786; Theory Probab. Appl., 62:4 (2018), 617–631

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Pol17}
\by A.~S.~Polunchenko
\paper Asymptotic near-minimaxity of the randomized Shiryaev--Roberts--Pollak change-point detection procedure in continuous time
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2017
\vol 62
\issue 4
\pages 769--786
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5142}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5142}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3722542}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:06918587}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=30512382}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 62
\issue 4
\pages 617--631
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T988848}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000441079600008}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85055147617}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5142
  • https://doi.org/10.4213/tvp5142
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v62/i4/p769

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Li K. Polunchenko A.S. Pepelyshev A., “Analytic Evaluation of the Fractional Moments For the Quasi-Stationary Distribution of the Shiryaev Martingale on An Interval”, Commun. Stat.-Simul. Comput.  crossref  isi
    2. T. Banerjee, G. V. Moustakides, “Minimax optimality of Shiryaev-Roberts procedure for quickest drift change detection of a Brownian motion”, Sequential Anal., 36:3 (2017), 355–369  crossref  mathscinet  zmath  isi
    3. A. S. Polunchenko, S. Martínez, J. San Martín, “A note on the quasi-stationary distribution of the Shiryaev martingale on the positive half-line”, Теория вероятн. и ее примен., 63:3 (2018), 565–583  mathnet  crossref  elib; Theory Probab. Appl., 63:3 (2019), 464–478  crossref  isi
    4. A. S. Polunchenko, A. Pepelyshev, “Analytic moment and Laplace transform formulae for the quasi-stationary distribution of the Shiryaev diffusion on an interval”, Statist. Papers, 59:4 (2018), 1351–1377  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:308
    Литература:18
    Первая стр.:18
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020