RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2018, том 63, выпуск 4, страницы 683–712 (Mi tvp5169)  

Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста

Д. И. Лисовский

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: В настоящей работе приводится решение байесовской задачи последовательного тестирования двух простых гипотез о значении среднего для броуновского моста. Метод доказательства основан на сведении рассматриваемой задачи последовательного анализа к задаче оптимальной остановки для строго марковского случайного процесса апостериорных вероятностей. Ключевой идеей, дающей возможность решить полученную задачу, является применение биективного колмогоровского преобразования пространства-времени, которое позволяет вместо задачи об оптимальной остановке на конечном временном горизонте для неоднородного по времени диффузионного процесса рассматривать задачу об оптимальной остановке на бесконечном временном горизонте для однородного диффузионного процесса, причем лишь с небольшим усложнением минимизируемого функционала. Область продолжения наблюдений и область остановки задаются двумя непрерывными границами, являющимися единственным решением системы двух нелинейных интегральных уравнений.

Ключевые слова: последовательный анализ, тестирование гипотез, задача оптимальной остановки, броуновский мост, колмогоровская замена пространства-времени.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-21-00162).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5169

Полный текст: PDF файл (643 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, 63:4, 556–579

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 23.10.2017
Исправленный вариант: 29.06.2018

Образец цитирования: Д. И. Лисовский, “Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 683–712; Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 556–579

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Lis18}
\by Д.~И.~Лисовский
\paper Байесовская задача последовательного тестирования гипотез для броуновского моста
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 4
\pages 683--712
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5169}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5169}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3869627}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=36361408}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 63
\issue 4
\pages 556--579
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989258}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000457756800004}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85064615728}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5169
  • https://doi.org/10.4213/tvp5169
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i4/p683

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:113
    Литература:11
    Первая стр.:11
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020