RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2018, том 63, выпуск 2, страницы 306–329 (Mi tvp5176)  

Weak Euler scheme for Lévy-driven stochastic differential equations

[Weak Euler scheme for Levy-driven stochastic differential equations in a full regularity scale]

R. Mikulevičiusa, Ch. Zhangb

a Department of Mathematics, University of Southern California, Los Angeles, USA
b Department of Finance and Banking, Curtin University, Miri, Malaysia

Аннотация: В статье изучается скорость сходимости слабой эйлеровой аппроксимации для решений стохастических дифференциальных уравнений с невырожденной основной частью, обусловленной сферически симметричным стабильным процессом, в предположении непрерывности Гёльдера. Скорость сходимости выводится для полной шкалы регулярности, основанной на решении связанного обратного уравнения Колмогорова. Исследуется зависимость скорости сходимости от регулярности коэффициентов и процессов Леви.

Ключевые слова: стохастические дифференциальные уравнения, процессы Леви, слабое приближение Эйлера, скорость сходимости, условия Гёльдера.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5176

Полный текст: PDF файл (566 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2018, 63:2, 246–266

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 06.01.2016
Исправленный вариант: 13.09.2016
Принята в печать:24.10.2017
Язык публикации: английский

Образец цитирования: R. Mikulevičius, Ch. Zhang, “Weak Euler scheme for Lévy-driven stochastic differential equations”, Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018), 306–329; Theory Probab. Appl., 63:2 (2018), 246–266

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MikZha18}
\by R.~Mikulevi{\v{c}}ius, Ch.~Zhang
\paper Weak Euler scheme for L\'evy-driven stochastic differential equations
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 2
\pages 306--329
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5176}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5176}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=32823083}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2018
\vol 63
\issue 2
\pages 246--266
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989039}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000448195800005}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85056985672}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5176
  • https://doi.org/10.4213/tvp5176
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i2/p306

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:209
    Литература:10
    Первая стр.:11
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020