RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2018, том 63, выпуск 2, страницы 330–357 (Mi tvp5180)  

On exponential functionals of processes with independent increments

P. Salminena, L. Vostrikovab

a Faculty of Science and Engineering, Åbo Akademi University, Åbo, Finland
b LAREMA, Département de Mathématiques, Université d'Angers, Angers, France

Аннотация: В настоящей статье изучаются экспоненциальные функционалы от процессов $X$ с независимыми приращениями, а именно
$$ I_t=\int_0^t\exp(-X_s) ds,\qquad t\geq 0, $$
и
$$ I_\infty=\int_0^\infty\exp(-X_s) ds. $$
В случае, когда $X$ — семимартингал с абсолютно непрерывными характеристиками, выводятся рекуррентные интегральные уравнения для преобразования Меллина ${\mathbf E}(I_t^\alpha)$ интегрального функционала $I_t$, где $\alpha\in\mathbf{R}$. Затем полученные рекуррентные интегральные уравнения используются для вычисления моментов. Представлены также соответствующие результаты для экспоненциальных функционалов от процессов Леви, справедливые при менее ограничительных предположениях, чем в [7]. В частности, выведена явная формула для моментов случайных процессов $I_t$ и $I_\infty$, а также установлено точное число конечных моментов экспоненциального функционала $I_\infty$.

Ключевые слова: экспоненциальный функционал, процесс с независимыми приращениями, процесс Леви, преобразование Меллина, моменты.

Финансовая поддержка Номер гранта
DéfiMaths: Développement, formation, innovation - Mathématiques
Région Pays de la Loire
Magnus Ehrnrooth Foundation
The authors were supported in part by DEFIMATHS project of the Reseach Federation of «Mathématiques de Pays de la Loire» and PANORisk project of Pays de la Loire region, France, and also by the Magnus Ehrnrooth Foundation, Finland.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5180

Полный текст: PDF файл (628 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 23.06.2016
Исправленный вариант: 15.05.2017
Язык публикации: английский

Образец цитирования: P. Salminen, L. Vostrikova, “On exponential functionals of processes with independent increments”, Теория вероятн. и ее примен., 63:2 (2018), 330–357

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SalVos18}
\by P.~Salminen, L.~Vostrikova
\paper On exponential functionals of processes with independent increments
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 2
\pages 330--357
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5180}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5180}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=32823084}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5180
  • https://doi.org/10.4213/tvp5180
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i2/p330

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:26
    Литература:2
    Первая стр.:3

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018