RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2018, том 63, выпуск 4, страницы 713–729 (Mi tvp5183)  

Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека

Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: В настоящей работе рассматривается вариационная постановка задачи последовательной проверки двух простых гипотез о значении параметра, отвечающего за локальную скорость возвращения стационарного процесса Орнштейна–Уленбека к своему среднему значению. В качестве критерия оптимальности рассматривается минимизация информационного расстояния. Найден асимптотически оптимальный план, во-первых, для случая, когда вероятности ошибок первого и второго рода стремятся к нулю, и, во-вторых, для случая, когда тестируемые параметры стремятся к бесконечности, но расстояние между ними фиксировано.

Ключевые слова: последовательный анализ, тестирование гипотез, вариационная постановка, критерий Вальда, стационарный процесс Орнштейна–Уленбека.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-21-00162).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5183

Полный текст: PDF файл (497 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 20.12.2017
Исправленный вариант: 25.05.2018

Образец цитирования: Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев, “Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 713–729

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LisShi18}
\by Д.~И.~Лисовский, А.~Н.~Ширяев
\paper Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна--Уленбека
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 4
\pages 713--729
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5183}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5183}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=36361409}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5183
  • https://doi.org/10.4213/tvp5183
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i4/p713

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:45
    Литература:2
    Первая стр.:6

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2018