RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2018, том 63, выпуск 4, страницы 713–729 (Mi tvp5183)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека

Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: В настоящей работе рассматривается вариационная постановка задачи последовательной проверки двух простых гипотез о значении параметра, отвечающего за локальную скорость возвращения стационарного процесса Орнштейна–Уленбека к своему среднему значению. В качестве критерия оптимальности рассматривается минимизация информационного расстояния. Найден асимптотически оптимальный план, во-первых, для случая, когда вероятности ошибок первого и второго рода стремятся к нулю, и, во-вторых, для случая, когда тестируемые параметры стремятся к бесконечности, но расстояние между ними фиксировано.

Ключевые слова: последовательный анализ, тестирование гипотез, вариационная постановка, критерий Вальда, стационарный процесс Орнштейна–Уленбека.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 14-21-00162
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 14-21-00162).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5183

Полный текст: PDF файл (497 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, 63:4, 580–593

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 20.12.2017
Исправленный вариант: 25.05.2018

Образец цитирования: Д. И. Лисовский, А. Н. Ширяев, “Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна–Уленбека”, Теория вероятн. и ее примен., 63:4 (2018), 713–729; Theory Probab. Appl., 63:4 (2019), 580–593

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{LisShi18}
\by Д.~И.~Лисовский, А.~Н.~Ширяев
\paper Последовательное различение двух гипотез для стационарного процесса Орнштейна--Уленбека
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2018
\vol 63
\issue 4
\pages 713--729
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5183}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5183}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=36361409}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 63
\issue 4
\pages 580--593
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T98926X}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000457756800005}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5183
  • https://doi.org/10.4213/tvp5183
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v63/i4/p713

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. “Тезисы докладов, представленных на Третьей Международной конференции по стохастическим методам”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 151–204  mathnet  crossref  elib
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:87
    Литература:4
    Первая стр.:12

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019