RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2019, том 64, выпуск 1, страницы 126–150 (Mi tvp5202)  

A risk process with delayed claims and constant dividend barrier

W. Zoua, J. H. Xieb

a School of Science, Nanchang Institute of Technology, Nanchang, P.R. China
b School of Economics and Trade, Nanchang Institute of Technology, Nanchang, P.R. China

Аннотация: В статье изучается процесс риска с постоянным порогом для выплаты дивидендов, где рассматриваются отложенные требования; определяются два типа индивидуальных требований – основные и сопутствующие. Каждое сопутствующее требование индуцируется основным требованием и может быть отложено с определенной вероятностью. Мы выводим математические ожидания дисконтированных функций штрафов и порождающие функции моментов для общих выплат дивидендов до разорения. Даются также моменты полных выплат дивидендов до разорения и тождество “дивиденды–штрафы”. Приводятся численные примеры, иллюстрирующие применение полученных результатов и влияние вероятностей отсрочки на математические ожидания общих выплат дивидендов до разорения.

Ключевые слова: процесс риска, отложенное требование, дивиденды, моменты.

Финансовая поддержка Номер гранта
National Natural Science Foundation of China 11761051
11561047
Humanity and Social Science Foundation of JiangXi Province GL17248
JC17240
STRP of JiangXi Province GJJ151101
GJJ151116
Social Science Foundation of JiangXi Province 16YJ28
W. Zou's research was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant № 11761051), the Humanity and Social Science Foundation of JiangXi Province (Grant № GL17248) and the STRP of JiangXi Province (Grant № GJJ151101). J. H. Xie's research was supported by the National Natural Science Foundation of China (Grant № 11561047), the Natural Science Foundation of JiangXi Province (Grant № 20181BAB211003), the Humanity and Social Science Foundation of JiangXi Province (Grant № JC17240), the Social Science Foundation of JiangXi Province (Grant № 16YJ28) and the STRP of JiangXi Province (Grant № GJJ151116).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5202

Полный текст: PDF файл (539 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 09.10.2015
Исправленный вариант: 23.05.2018
Принята в печать:24.05.2018

Образец цитирования: W. Zou, J. H. Xie, “A risk process with delayed claims and constant dividend barrier”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 126–150

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZouXie19}
\by W.~Zou, J.~H.~Xie
\paper A risk process with delayed claims and constant dividend barrier
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 1
\pages 126--150
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5202}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5202}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=37045276}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5202
  • https://doi.org/10.4213/tvp5202
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i1/p126

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:71
    Литература:6
    Первая стр.:9

     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019