RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2019, том 64, выпуск 1, страницы 98–125 (Mi tvp5204)  

Pathwise decompositions of Brownian semistationary processes

O. Sauri

Department of Mathematical Sciences, Aalborg University, Denmark

Аннотация: В данной статье показано разложение траекторий некоторого класса броуновских квазистационарных процессов (БКП) с помощью дробного броуновского процесса. Для решения этой задачи мы выделяем в БКП подкласс, в котором ядро имеет вид $\varphi_{\alpha}(x)=L(x)x^{\alpha}$ при условии что $\alpha\in(-1/2,0)\cup(0,1/2)$ и $L$ — непрерывная функция, медленно меняющаяся около нуля. Мы используем полученное разложение для исследования свойств траекторий этого подкласса БКП, а также получения для него формулы Ито.

Ключевые слова: броуновский квазистационарный процесс, дробный броуновский процесс, стационарные процессы, процессы Вольтерра, формула Ито.

Финансовая поддержка Номер гранта
Villum Foundation 11745
Danish National Research Foundation CREATES (DNRF78)
This study was funded by the Villum Fonden as part of the project number 11745 titled “Ambit Fields: Probabilistic Properties and Statistical Inference”, and by CREATES (DNRF78), funded by the Danish National Research Foundation.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5204

Полный текст: PDF файл (632 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, 64:1, 78–102

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 25.06.2017
Исправленный вариант: 10.10.2018
Принята в печать:18.10.2018

Образец цитирования: O. Sauri, “Pathwise decompositions of Brownian semistationary processes”, Теория вероятн. и ее примен., 64:1 (2019), 98–125; Theory Probab. Appl., 64:1 (2019), 78–102

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sau19}
\by O.~Sauri
\paper Pathwise decompositions of~Brownian semistationary processes
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 1
\pages 98--125
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5204}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5204}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3904807}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:07062747}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=37090015}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 64
\issue 1
\pages 78--102
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989404}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000466860200006}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85067393875}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5204
  • https://doi.org/10.4213/tvp5204
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i1/p98

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:110
    Литература:14
    Первая стр.:8
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020