RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2019, том 64, выпуск 2, страницы 358–374 (Mi tvp5224)  

Testing a multivariate distribution for generalized skew ellipticity

L. A. Sakhanenko

Department of Statistics and Probability, Michigan State University, East Lansing, MI, USA

Аннотация: Рассматривается задача тестирования распределения по выборке на принадлежность семейству многомерных обобщенных скошенно-эллиптических распределений с неизвестными вектором сдвига, матрицей масштаба, распределением симметричной компоненты, у которого задана параметрическая функция скоса с неизвестным значением параметра. Предлагаются статистические критерии, являющиеся функционалами эмпирических процессов, индексированных классами функций. При выполнении слабых условий на гладкость функции скоса и класса функций получена асимптотическая теория для этих тестов. Они состоятельны против любой фиксированной альтернативы, они инвариантны для группы аффинных преобразований, они гибки в применении. Однако предельный процесс зависит от неизвестных объектов очень сложным образом. Для преодоления этой сложности предложена модификация статистического критерия при помощи бутстрепа, показано теоретически, почему она работает, и проиллюстрировано практическое применение на симуляциях.

Ключевые слова: обобщенное скошенно-эллиптическое распределение, бутстреп, тестирование гипотез.

Финансовая поддержка Номер гранта
National Science Foundation DMS-1208238
Research is partially supported by NSF (grant DMS-1208238).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5224

Полный текст: PDF файл (490 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, 64:2, 290–303

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 01.05.2017
Принята в печать:21.06.2018

Образец цитирования: L. A. Sakhanenko, “Testing a multivariate distribution for generalized skew ellipticity”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019), 358–374; Theory Probab. Appl., 64:2 (2019), 290–303

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Sak19}
\by L.~A.~Sakhanenko
\paper Testing a~multivariate distribution for generalized skew ellipticity
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 2
\pages 358--374
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5224}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5224}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3943124}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1426.62172}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=37298298}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 64
\issue 2
\pages 290--303
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989490}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000478971000007}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85070989837}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5224
  • https://doi.org/10.4213/tvp5224
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i2/p358

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:77
    Литература:17
    Первая стр.:8
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020