RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2019, том 64, выпуск 2, страницы 328–357 (Mi tvp5252)  

The Tanaka formula for symmetric stable processes with index $\alpha $, $0<\alpha <2$

[The Tanaka formula for symmetric stable processes with index $\alpha$, $0<\alpha<2$]

H.-J. Engelberta, V. P. Kurenokb

a Institute of Mathematics, Friedrich Schiller University of Jena, Jena, Germany
b Department of Electrical and Systems Engineering, Washington University in St. Louis, St. Louis, MO, USA

Аннотация: Для симметричного $\alpha$-устойчивого процесса $Z=(Z_t)_{t\ge0}$, $0<\alpha<2$, любого $a\in\mathbf{R}$ и $\gamma\in(0,2)$ такого, что $\alpha-1<\gamma<\alpha$, мы приводим в явном виде разложение Дуба–Мейера для субмартингала $|Z-a|^\gamma=(|Z_t-a|^{\gamma})_{t\ge0}$, состоящее из константы $|a|^{\gamma}$, стохастического интеграла по компенсированной пуассоновской случайной мере, ассоциированной с $Z$, и предсказуемого возрастающего процесса. Для $1<\alpha<2$ мы рассматриваем также случай $\gamma=\alpha-1$, соответствующий знаменитой формуле Танака. Это распространяет результаты Салминена и Йора [11] на общий случай $0<\alpha<2$ с использованием альтернативного подхода. Работы по близкой проблематике: Танака [13], Фитцсиммонс и Гетур [4], Т. Ямада [16] и К. Ямада [15].

Ключевые слова: симметричные устойчивые процессы, формула Танака, преобразование Фурье.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5252

Полный текст: PDF файл (616 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, 64:2, 264–289

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 08.10.2018
Принята в печать:18.10.2018
Язык публикации: английский

Образец цитирования: H.-J. Engelbert, V. P. Kurenok, “The Tanaka formula for symmetric stable processes with index $\alpha $, $0<\alpha <2$”, Теория вероятн. и ее примен., 64:2 (2019), 328–357; Theory Probab. Appl., 64:2 (2019), 264–289

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{EngKur19}
\by H.-J.~Engelbert, V.~P.~Kurenok
\paper The Tanaka formula for symmetric stable processes with index $\alpha $, $0<\alpha <2$
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 2
\pages 328--357
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5252}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5252}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=3943123}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:07099812}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=37298297}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 64
\issue 2
\pages 264--289
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989489}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000478971000006}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85070977294}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5252
  • https://doi.org/10.4213/tvp5252
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i2/p328

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:77
    Литература:16
    Первая стр.:13
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020