RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2019, том 64, выпуск 4, страницы 811–823 (Mi tvp5276)  

Краткие сообщения

A ruin problem for a two-dimensional Brownian motion with controllable drift in the positive quadrant

P. Grandits

Institut für Stochastik und Wirtschaftsmathematik, Technische Universität Wien, Wien, Austria

Аннотация: В работе рассматривается двумерное броуновское движение с управляемым сносом, моделирующее процесс благосостояния двух компаний и поглощаемое на границе положительного квадранта. Предполагается, что одномерные сносы в сумме составляют максимальное значение, равное единице. Основная задача состоит в выборе стратегии, при которой ожидаемое число компаний, которые не обанкротились, является максимальным. Для этой задачи исследуется оптимальная стратегия, в том числе строго показывается, что стратегия максимального стимулирования компании с минимальным благосостоянием — стратегия, являющаяся оптимальной в случае, когда требуется максимизировать вероятность выживания обеих компаний — не является оптимальной в поставленной задаче.

Ключевые слова: вероятность разорения, задача оптимального управления, модель атласа, задача со свободной границей.

Финансовая поддержка Номер гранта
Austrian Science Fund P30864-N35
This work was supported by the “Austrian Science Foundation” (Fonds zur Förderung der Wissenschaftlichen Forschung), project № P30864-N35.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5276

Полный текст: PDF файл (459 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2019, 64:4, 646–655

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 19.09.2016
Исправленный вариант: 10.01.2019
Принята в печать:12.02.2019

Образец цитирования: P. Grandits, “A ruin problem for a two-dimensional Brownian motion with controllable drift in the positive quadrant”, Теория вероятн. и ее примен., 64:4 (2019), 811–823; Theory Probab. Appl., 64:4 (2019), 646–655

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gra19}
\by P.~Grandits
\paper A ruin problem for a two-dimensional Brownian motion with controllable drift in the positive quadrant
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 4
\pages 811--823
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5276}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5276}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4030824}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2019
\vol 64
\issue 4
\pages 646--655
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989763}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85079662587}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5276
  • https://doi.org/10.4213/tvp5276
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i4/p811

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:38
    Литература:4
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020