RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2019, том 64, выпуск 4, страницы 692–706 (Mi tvp5338)  

О стимулирующих ценах в стохастической модели фон Неймана–Гейла для финансового рынка

М. В. Житлухин

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: В работе рассматривается задача максимизации полезности торговой стратегии в модели финансового рынка на графе. Основной результат состоит в доказательстве теоремы, содержащей достаточные условия существования системы стимулирующих цен для данной модели. Используя этот результат для общей модели, рассматривается также частная модель рынка акций с транзакционными издержками и портфельными ограничениями.

Ключевые слова: модель фон Неймана–Гейла, стимулирующие цены, транзакционные издержки, портфельные ограничения.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский фонд фундаментальных исследований 18-31-20031
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант № 18-31-20031).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5338

Полный текст: PDF файл (523 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 11.07.2019
Исправленный вариант: 29.08.2019

Образец цитирования: М. В. Житлухин, “О стимулирующих ценах в стохастической модели фон Неймана–Гейла для финансового рынка”, Теория вероятн. и ее примен., 64:4 (2019), 692–706

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Zhi19}
\by М.~В.~Житлухин
\paper О стимулирующих ценах в~стохастической модели фон~Неймана--Гейла для финансового рынка
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2019
\vol 64
\issue 4
\pages 692--706
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5338}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5338}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5338
  • https://doi.org/10.4213/tvp5338
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v64/i4/p692

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:39
    Литература:4
    Первая стр.:3
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2019