RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2020, том 65, выпуск 4, страницы 693–709 (Mi tvp5339)  

Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума

А. А. Гущин

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: Рассматривается семейство сходящихся макс-непрерывных локальных субмартингалов, выходящих из нуля. Введем отношение эквивалентности для процессов из этого семейства, означающее совпадение совместных распределений терминальных значений процесса и его максимума. Мы выделяем подсемейство процессов простой структуры, имеющее единственного (в смысле распределения) представителя в каждом классе эквивалентности. Далее, пользуясь обобщением теоремы Монро, мы вкладываем процесс из этого подсемейства в броуновское движение с помощью минимальной замены времени, и по этому вложению строим непрерывный локальный мартингал из того же класса эквивалентности. Более того, оказывается, что принадлежность процессов из рассматриваемого семейства к классу равномерно интегрируемых мартингалов, зависит только от класса эквивалентности. Таким образом, эти результаты предлагают альтернативный подход к задачам характеризации распределения непрерывного локального мартингала и его максимума, рассмотренным К. Роджерсом и П. Валлуа в первой половине 1990-х гг.

Ключевые слова: задача вложения Скорохода, замена времени, локальный ML-мартингал, локальный субмартингал, макс-непрерывный случайный процесс, процессы с одним скачком, текущий максимум процесса.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 19-11-00290
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00290).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5339

Полный текст: PDF файл (426 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 11.07.2019
Исправленный вариант: 21.07.2020
Принята в печать:06.07.2020

Образец цитирования: А. А. Гущин, “Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 693–709

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus20}
\by А.~А.~Гущин
\paper Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2020
\vol 65
\issue 4
\pages 693--709
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5339}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5339}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5339
  • https://doi.org/10.4213/tvp5339
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i4/p693

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:29
    Литература:3
    Первая стр.:1
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020