Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2020, том 65, выпуск 4, страницы 693–709 (Mi tvp5339)  

Эта публикация цитируется в 1 научной статье (всего в 1 статье)

Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума

А. А. Гущин

Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: Рассматривается семейство сходящихся макс-непрерывных локальных субмартингалов, выходящих из нуля. Введем отношение эквивалентности для процессов из этого семейства, означающее совпадение совместных распределений терминальных значений процесса и его максимума. Мы выделяем подсемейство процессов простой структуры, имеющее единственного (в смысле распределения) представителя в каждом классе эквивалентности. Далее, пользуясь обобщением теоремы Монро, мы вкладываем процесс из этого подсемейства в броуновское движение с помощью минимальной замены времени, и по этому вложению строим непрерывный локальный мартингал из того же класса эквивалентности. Более того, оказывается, что принадлежность процессов из рассматриваемого семейства к классу равномерно интегрируемых мартингалов, зависит только от класса эквивалентности. Таким образом, эти результаты предлагают альтернативный подход к задачам характеризации распределения непрерывного локального мартингала и его максимума, рассмотренным К. Роджерсом и П. Валлуа в первой половине 1990-х гг.

Ключевые слова: задача вложения Скорохода, замена времени, локальный ML-мартингал, локальный субмартингал, макс-непрерывный случайный процесс, процессы с одним скачком, текущий максимум процесса.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 19-11-00290
Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00290).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5339

Полный текст: PDF файл (426 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2021, 65:4, 545–557

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 11.07.2019
Исправленный вариант: 21.07.2020
Принята в печать:06.07.2020

Образец цитирования: А. А. Гущин, “Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума”, Теория вероятн. и ее примен., 65:4 (2020), 693–709; Theory Probab. Appl., 65:4 (2021), 545–557

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{Gus20}
\by А.~А.~Гущин
\paper Совместное распределение макс-непрерывного локального субмартингала и его максимума
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2020
\vol 65
\issue 4
\pages 693--709
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5339}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5339}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=4167880}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2021
\vol 65
\issue 4
\pages 545--557
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T990113}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000616235300003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5339
  • https://doi.org/10.4213/tvp5339
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i4/p693

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Gushchin A.A., “Single Jump Filtrations and Local Martingales”, Mod. Stoch.-THeory Appl., 7:2 (2020), 135–156  crossref  mathscinet  zmath  isi
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:99
    Литература:4
    Первая стр.:8
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021