Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2020, том 65, выпуск 2, страницы 409–419 (Mi tvp5354)  

Дополнение к теореме Григорьева для модели Кабанова

Ц. Чжаоa, Э. Лепинеттbc

a Department of Applied Mathematics, Nanjing University of Science and Technology, Nanjing, Jiangsu, P.R. China
b Ceremade, UMR CNRS 7534, Paris Dauphine University, PSL National Research, France
c Gosaef, Tunis-El Manar University, Tunisia

Аннотация: В работе получена эквивалентная характеризация отсутствия арбитражных возможностей в финансовой модели с ценами покупки–продажи, являющаяся аналогом теоремы Даланга–Мортона–Виллинджера, сформулированной в дискретном времени для модели финансового рынка без трения. Для конических моделей в двумерном случае данный результат дополняет и улучшает утверждение теоремы Григорьева, демонстрируя замкнутость множества всех терминальных ликвидационных стоимостей.

Ключевые слова: пропорциональные трансакционные издержки, отсутствие арбитражных возможностей, ликвидационная стоимость, цены покупки и продажи, согласованная система цен.

Финансовая поддержка Номер гранта
Agence Nationale de la Recherche
Э. Лепинетт признателен Ю. Кабанову, С. Кюну и А. Молитор за полезные обсуждения. Э. Лепинетт выражает благодарность французской программе ANR “Investissements d'Avenir”.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5354

Полный текст: PDF файл (412 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2020, 65:2, 322–329

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 07.10.2018

Образец цитирования: Ц. Чжао, Э. Лепинетт, “Дополнение к теореме Григорьева для модели Кабанова”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 409–419; Theory Probab. Appl., 65:2 (2020), 322–329

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{ZhaLep20}
\by Ц. Чжао, Э. Лепинетт
\paper Дополнение к теореме Григорьева для модели Кабанова
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2020
\vol 65
\issue 2
\pages 409--419
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5354}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5354}
\elib{https://elibrary.ru/item.asp?id=45336035}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2020
\vol 65
\issue 2
\pages 322--329
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97T989969}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000568141900007}
\scopus{https://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-85090652797}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5354
  • https://doi.org/10.4213/tvp5354
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i2/p409

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:116
    Литература:14
    Первая стр.:8
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021