RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2020, том 65, выпуск 2, страницы 312–337 (Mi tvp5355)  

О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами

Ж. Спиельман, Л. Вострикова

LAREMA, Département de Mathématiques, Université d'Angers, France

Аннотация: В этой статье изучается проблема разорения с инвестициями в общей постановке, когда бизнес-часть процесса риска страховой компании $X$ представляет собой процесс Леви, а стохастический логарифм инвестиций $R$ — семимартингал. При некоторых условиях мы получаем верхнюю и нижнюю оценки вероятностей разорения на конечных и бесконечных интервалах времени, а также их логарифмическую асимптотику. В случае, когда $R$ является процессом Леви, из наших оценок вытекают некоторые хорошо известные результаты. Даются также условия для разорения с вероятностью $1$, связанные с поведением экспоненциальных функционалов от $R$, и в случае процессов Леви, эти условия выражены через семимартингальные характеристики этого процесса.

Ключевые слова: вероятность разорения, инвестиции, процесс Леви, семимартингал, верхние и нижние оценки, логарифмическая асимптотика, разорение с вероятностью $1$.

Финансовая поддержка Номер гранта
Agence Nationale de la Recherche ANR-11-LABX-0020-01
Centre National de la Recherche Scientifique DéfiMaths
PANORisk
Авторы хотели бы выразить признательность за финансовую поддержку проекту DéfiMaths “Fédération de Recherche Mathématique des Pays de Loire” и проекту PANORisk “Région Pays de la Loire”. Мы также хотели бы поблагодарить французскую правительственную программу “Investissement d'Avenir” ANR-11-LABX-0020-01 за ее стимулирующие математические исследовательские программы.


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5355

Полный текст: PDF файл (516 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 07.10.2018

Образец цитирования: Ж. Спиельман, Л. Вострикова, “О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами”, Теория вероятн. и ее примен., 65:2 (2020), 312–337

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{SpiVos20}
\by Ж. Спиельман, Л. Вострикова
\paper О проблеме разорения с инвестициями в предположении, что цены акций являются семимартингалами
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2020
\vol 65
\issue 2
\pages 312--337
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5355}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5355}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5355
  • https://doi.org/10.4213/tvp5355
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v65/i2/p312

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:68
    Литература:7
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020