Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2021, том 66, выпуск 1, страницы 196–208 (Mi tvp5382)  

Краткие сообщения

Воспроизводимость условных квантилей многомерных распределений и упрощенная конструкция из парных копул

Л. Э. Мелкумоваa, С. Я. Шатскихb

a Меркури Девелопмент, Самара, Россия
b Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева, Самара, Россия

Аннотация: В работе дается эквивалентное определение свойства воспроизводимости условных квантилей многомерных вероятностных распределений с использованием понятия копулы. На основе этого определения устанавливается связь между свойством воспроизводимости условных квантилей и упрощающим предположением в упрощенной конструкции из парных копул (simplified pair-copula construction). Кроме того, показывается, что свойство воспроизводимости условных квантилей сохраняется при переходе к копуле многомерного распределения.

Ключевые слова: воспроизводимость условных квантилей, копула, упрощенная конструкция из парных копул.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5382

Полный текст: PDF файл (396 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 29.11.2019
Исправленный вариант: 16.02.2020
Принята в печать:25.02.2020

Образец цитирования: Л. Э. Мелкумова, С. Я. Шатских, “Воспроизводимость условных квантилей многомерных распределений и упрощенная конструкция из парных копул”, Теория вероятн. и ее примен., 66:1 (2021), 196–208

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{MelSha21}
\by Л.~Э.~Мелкумова, С.~Я.~Шатских
\paper Воспроизводимость условных квантилей многомерных распределений и упрощенная конструкция из парных копул
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2021
\vol 66
\issue 1
\pages 196--208
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5382}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5382}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5382
  • https://doi.org/10.4213/tvp5382
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v66/i1/p196

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:129
    Литература:18
    Первая стр.:27
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021