Теория вероятностей и ее применения
RUS  ENG    ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB  
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2021, том 66, выпуск 4, страницы 734–759 (Mi tvp5524)  

Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления

Е. А. Файнбергa, А. Н. Ширяевb

a Department of Applied Mathematics and Statistics, Stony Brook University, Stony Brook, NY, USA
b Математический институт им. В. А. Стеклова Российской академии наук, Москва, Россия

Аннотация: В статье описывается структура решений уравнений Колмогорова для неоднородных скачкообразных марковских процессов и обсуждаются применения этих результатов в задачах управления стохастическими системами со скачками. Такие уравнения рассматривались В. Феллером (1940 г.), который позднее (в 1945 г.) уточнил, что некоторые его результаты верны лишь для невзрывающихся процессов. В настоящей работе, во многом носящей обзорный характер, рассматривается и случай взрывающихся процессов. Статья основана на результатах, представленных авторами на конференции “П. Л. Чебышёв – 200”, и опирается на их совместные исследования с Манасой Мандава (1984–2019).

Ключевые слова: уравнения Колмогорова, скачкообразные марковские процессы, оптимальное управление.

Финансовая поддержка Номер гранта
Российский научный фонд 19-11-00290
Исследование А. Н. Ширяева выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 19-11-00290).


DOI: https://doi.org/10.4213/tvp5524

Полный текст: PDF файл (550 kB)
Первая страница: PDF файл
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 18.06.2021
Принята в печать:18.06.2021

Образец цитирования: Е. А. Файнберг, А. Н. Ширяев, “Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления”, Теория вероятн. и ее примен., 66:4 (2021), 734–759

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{FeiShi21}
\by Е.~А.~Файнберг, А.~Н.~Ширяев
\paper Уравнения Колмогорова для скачкообразных марковских процессов и их применения в задачах управления
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2021
\vol 66
\issue 4
\pages 734--759
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp5524}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp5524}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp5524
  • https://doi.org/10.4213/tvp5524
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v66/i4/p734

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:34
    Литература:4
    Первая стр.:5
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация посетителей портала  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2021