RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 2006, том 51, выпуск 2, страницы 333–357 (Mi tvp57)  

Эта публикация цитируется в 2 научных статьях (всего в 2 статьях)

Local invariance principle for independent and identically distributed random variables

J.-Ch. Bretona, Yu. A. Davydovb

a Université de La Rochelle
b University of Sciences and Technologies

Аннотация: Хорошо известно, что для последовательности независимых одинаково распределенных случайных величин соответствующие нормированные ступенчатые процессы слабо сходятся к винеровскому процессу. Более сильная сходимость, а именно, сходимость по вариации распределений функционалов от этих процессов, была установлена в [4] в предположении конечности информации Фишера для случайных величин. В настоящей статье мы доказываем такую сходимость без каких-либо условий, связанных с информацией Фишера.

Ключевые слова: принципы инвариантности, сходимость по вариации, локальные предельные теоремы.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp57

Полный текст: PDF файл (1957 kB)
Список литературы: PDF файл   HTML файл

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2007, 51:2, 256–278

Реферативные базы данных:

Поступила в редакцию: 09.07.2002
Исправленный вариант: 30.10.2003
Язык публикации: английский

Образец цитирования: J.-Ch. Breton, Yu. A. Davydov, “Local invariance principle for independent and identically distributed random variables”, Теория вероятн. и ее примен., 51:2 (2006), 333–357; Theory Probab. Appl., 51:2 (2007), 256–278

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{BreDav06}
\by J.-Ch.~Breton, Yu.~A.~Davydov
\paper Local invariance principle for independent and identically distributed random variables
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 2006
\vol 51
\issue 2
\pages 333--357
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp57}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp57}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=2324205}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:1130.60040}
\elib{http://elibrary.ru/item.asp?id=9242426}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2007
\vol 51
\issue 2
\pages 256--278
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97982335}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000248083200003}
\scopus{http://www.scopus.com/record/display.url?origin=inward&eid=2-s2.0-34447575022}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp57
  • https://doi.org/10.4213/tvp57
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v51/i2/p333

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Joulin A., “On maximal inequalities for stable stochastic integrals”, Potential Anal., 26:1 (2007), 57–78  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    2. Borodin A.N. Davydov Yu.A. Nevzorov V.B., “On the History of the St. Petersburg School of Probability and Statistics. III. Distributions of Functionals of Processes, Stochastic Geometry, and Extrema”, Vestn. St Petersb. Univ.-Math., 51:4 (2018), 343–359  crossref  mathscinet  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:206
    Полный текст:70
    Литература:45
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020