RUS  ENG ЖУРНАЛЫ   ПЕРСОНАЛИИ   ОРГАНИЗАЦИИ   КОНФЕРЕНЦИИ   СЕМИНАРЫ   ВИДЕОТЕКА   ПАКЕТ AMSBIB
Общая информация
Последний выпуск
Архив
Импакт-фактор
Подписка
Правила для авторов
Загрузить рукопись

Поиск публикаций
Поиск ссылок

RSS
Последний выпуск
Текущие выпуски
Архивные выпуски
Что такое RSS



Теория вероятн. и ее примен.:
Год:
Том:
Выпуск:
Страница:
Найти






Персональный вход:
Логин:
Пароль:
Запомнить пароль
Войти
Забыли пароль?
Регистрация


Теория вероятн. и ее примен., 1999, том 44, выпуск 1, страницы 3–13 (Mi tvp594)  

Эта публикация цитируется в 28 научных статьях (всего в 28 статьях)

О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении

Р. Дуади, М. Йорa, А. Н. Ширяевb

a Laboratoire de Probabilités, Université Paris VI, France
b Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, Москва

Аннотация: Для броуновского движения $B=(B_t)_{t\le1}$ с $B_0=0$, $\mathsf{E}B_t=0$, $\mathsf{E}B_t^2=t$ рассматриваются вопросы о распределениях вероятностей и их характеристиках для величин
\begin{align*} \mathbb D&=\sup_{0\le t\le t'\le1}(B_t-B_{t'}), \qquad \mathbb D_1=B_{\sigma}-\inf_{\sigma\le t'\le1}B_{t'},
\mathbb D_2&=\sup_{0\le t\le \sigma'}B_t-B_{\sigma'}, \end{align*}
где $\sigma$ и $\sigma'$ – моменты (немарковские) абсолютного максимума и абсолютного минимума броуновского движения на $[0,1]$ (т.е. $B_{\sigma}=\sup_{0\le t\le 1}B_t$, $B_{\sigma'}=\inf_{0\le t'\le 1}B_{t'})$.

Ключевые слова: броуновское движение, величины “падения” и “размаха”, теорема Леви, броуновский меандр.

DOI: https://doi.org/10.4213/tvp594

Полный текст: PDF файл (878 kB)

Англоязычная версия:
Theory of Probability and its Applications, 2000, 44:1, 29–38

Реферативные базы данных:

Тип публикации: Статья
Поступила в редакцию: 24.08.1998

Образец цитирования: Р. Дуади, М. Йор, А. Н. Ширяев, “О вероятностных характеристиках величин “падения” в стандартном броуновском движении”, Теория вероятн. и ее примен., 44:1 (1999), 3–13; Theory Probab. Appl., 44:1 (2000), 29–38

Цитирование в формате AMSBIB
\RBibitem{DouYorShi99}
\by Р.~Дуади, М.~Йор, А.~Н.~Ширяев
\paper О~вероятностных характеристиках величин ``падения'' в~стандартном броуновском движении
\jour Теория вероятн. и ее примен.
\yr 1999
\vol 44
\issue 1
\pages 3--13
\mathnet{http://mi.mathnet.ru/tvp594}
\crossref{https://doi.org/10.4213/tvp594}
\mathscinet{http://www.ams.org/mathscinet-getitem?mr=1751185}
\zmath{https://zbmath.org/?q=an:0959.60073}
\transl
\jour Theory Probab. Appl.
\yr 2000
\vol 44
\issue 1
\pages 29--38
\crossref{https://doi.org/10.1137/S0040585X97977306}
\isi{http://gateway.isiknowledge.com/gateway/Gateway.cgi?GWVersion=2&SrcApp=PARTNER_APP&SrcAuth=LinksAMR&DestLinkType=FullRecord&DestApp=ALL_WOS&KeyUT=000087555000003}


Образцы ссылок на эту страницу:
  • http://mi.mathnet.ru/tvp594
  • https://doi.org/10.4213/tvp594
  • http://mi.mathnet.ru/rus/tvp/v44/i1/p3

    ОТПРАВИТЬ: VKontakte.ru FaceBook Twitter Mail.ru Livejournal Memori.ru


    Citing articles on Google Scholar: Russian citations, English citations
    Related articles on Google Scholar: Russian articles, English articles

    Эта публикация цитируется в следующих статьяx:
    1. Shiryaev A.N., “Quickest detection problems in the technical analysis of the financial data”, Mathematical Finance, Bachelier Congress, Springer Finance, 2002, 487–521  crossref  mathscinet  zmath  isi
    2. С. В. Пастухов, “О некоторых вероятностно-статистических методах в техническом анализе”, Теория вероятн. и ее примен., 49:2 (2004), 297–316  mathnet  crossref  mathscinet  zmath; S. V. Pastukhov, “On some probabilistic-statistical methods in technical analysis”, Theory Probab. Appl., 49:2 (2005), 245–260  crossref  isi
    3. Magdon-Ismail M., Atiya A.F., Pratap A., Abu-Mostafa Y.S., “On the maximum drawdown of a Brownian motion”, Journal of Applied Probability, 41:1 (2004), 147–161  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    4. С. Н. Лобанов, “Вероятностные характеристики падений броуновского движения со сносом”, Теория вероятн. и ее примен., 50:3 (2005), 570–579  mathnet  crossref  mathscinet  zmath  elib; S. N. Lobanov, “Probability characteristics of downfalls of Brownian motion with drift”, Theory Probab. Appl., 50:3 (2006), 489–497  crossref  isi
    5. А. Н. Ширяев, “О мартингальных методах в задачах о пересечении границ броуновским движением”, Совр. пробл. матем., 8, МИАН, М., 2007, 3–78  mathnet  crossref  zmath
    6. Salminen P., Vallois P., “On maximum increase and decrease of Brownian motion”, Annales de l Institut Henri Poincare–Probabilites et Statistiques, 43:6 (2007), 655–676  crossref  mathscinet  zmath  adsnasa  isi  scopus
    7. Steisunas S., “On the Sojourn Time of the Brownian Process in a Multidimensional Sphere”, Nonlinear Analysis-Modelling and Control, 14:3 (2009), 389–396  mathscinet  zmath  isi
    8. Meilijson I., “On the Adjustment Coefficient, Drawdowns and Lundberg-Type Bounds for Random Walk”, Ann Appl Probab, 19:3 (2009), 1015–1025  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    9. Vardar C., “Results on the Supremum of Fractional Brownian Motion”, Hacet J Math Stat, 40:2 (2011), 255–264  mathscinet  zmath  isi  elib
    10. Mijatovic A., Pistorius M.R., “On the Drawdown of Completely Asymmetric Levy Processes”, Stoch. Process. Their Appl., 122:11 (2012), 3812–3836  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    11. Zhang H., Hadjiliadis O., “Drawdowns and the Speed of Market Crash”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 14:3 (2012), 739–752  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    12. Cheridito P., Nikeghbali A., Platen E., “Processes of Class Sigma, Last Passage Times, and Drawdowns”, SIAM J. Financ. Math., 3:1 (2012), 280–303  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    13. Vardar-Acar C., Zirbel C.L., Szekely G.J., “On the Correlation of the Supremum and the Infimum and of Maximum Gain and Maximum Loss of Brownian Motion with Drift”, J. Comput. Appl. Math., 248 (2013), 61–75  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    14. Caglar M., Vardar-Acar C., “Distribution of Maximum Loss of Fractional Brownian Motion with Drift”, Stat. Probab. Lett., 83:12 (2013), 2729–2734  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    15. Zhang H., Leung T., Hadjiliadis O., “Stochastic Modeling and Fair Valuation of Drawdown Insurance”, Insur. Math. Econ., 53:3 (2013), 840–850  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    16. Alvarez L.H.R. Matomaki P., “Optimal Stopping of the Maximum Process”, J. Appl. Probab., 51:3 (2014), 818–836  crossref  mathscinet  zmath  isi
    17. Landriault D., Li B., Li Sh., “Analysis of a Drawdown-Based Regime-Switching Levy Insurance Model”, Insur. Math. Econ., 60 (2015), 98–107  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    18. Vardar-Acar C., Bulut H., “Bounds on the Expected Value of Maximum Loss of Fractional Brownian Motion”, Stat. Probab. Lett., 104 (2015), 117–122  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    19. Landriault D., Li B., Zhang H., “on the Frequency of Drawdowns For Brownian Motion Processes”, J. Appl. Probab., 52:1 (2015), 191–208  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib
    20. Gapeev P.V. Rodosthenous N., “on the Drawdowns and Drawups in Diffusion-Type Models With Running Maxima and Minima”, J. Math. Anal. Appl., 434:1 (2016), 413–431  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    21. Mahmoud O., “The temporal dimension of risk”, J. Risk, 19:3 (2017), 57–83  crossref  mathscinet  isi  scopus
    22. Landriault D., Li B., Zhang H., “On magnitude, asymptotics and duration of drawdowns for Lévy models”, Bernoulli, 23:1 (2017), 432–458  crossref  mathscinet  zmath  isi  elib  scopus
    23. Goldberg L.R., Mahmoud O., “Drawdown: From Practice to Theory and Back Again”, Math. Financ. Econ., 11:3 (2017), 275–297  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    24. Molyboga M., L'Ahelec Ch., “Portfolio Management With Drawdown-Based Measures”, J. Altern. Invest., 19:3 (2017), 75–89  crossref  isi  scopus
    25. Landriault D., Li B., Zhang H., “A Unified Approach For Drawdown (Drawup) of Time-Homogeneous Markov Processes”, J. Appl. Probab., 54:2 (2017), 603–626  crossref  mathscinet  isi  scopus
    26. Cui Zh., Duy Nguyen, “Magnitude and Speed of Consecutive Market Crashes in a Diffusion Model”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 20:1 (2018), 117–135  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    27. Dassios A., Lim J.W., “An Efficient Algorithm For Simulating the Drawdown Stopping Time and the Running Maximum of a Brownian Motion”, Methodol. Comput. Appl. Probab., 20:1 (2018), 189–204  crossref  mathscinet  zmath  isi  scopus
    28. van den Berg M., den Hollander F., “Torsional Rigidity For Cylinders With a Brownian Fracture”, Bull. London Math. Soc., 50:2 (2018), 321–339  crossref  zmath  isi  scopus
  • Теория вероятностей и ее применения Theory of Probability and its Applications
    Просмотров:
    Эта страница:563
    Полный текст:107
    Первая стр.:33
     
    Обратная связь:
     Пользовательское соглашение  Регистрация  Логотипы © Математический институт им. В. А. Стеклова РАН, 2020